本书介绍在应用中经常遇到的几种基本随机过程,如泊松过程、更新过程、Markov过程、平稳过程、Brown运动、Ito微分公式和线性随机微分方程。材料丰富,每章结合大量有实际背景的例子来解释基本概念,并配有一定量的习题。
本书可作为理工科大学生积研究生的教学用书或教学参考书,也可作为工程技术人员和金融证券应用随机过程的入门参考书。

第1章 引论
1·1引言
1·2条件期望和矩母函数
1·3收敛性
习题1
第2章 Poisson过程
2·1Poisson过程
2·2与Poisson过程相联系的若干分布
2·3Poisson过程的推广
习题2
第3章 Markov过程
3·1Markov链的定义和例子
3·2Markov链的状态分类
3·3Markov链的极限定理与平稳分布
3·4分支过程
3·5连续时间Markov
3·6生灭过程
习题3
第4章 平稳过程
4·1定义和例子
4·2遍历性定理
4·3平稳过程的协方差函数和功率谱密度
4·4平稳序列的预报
习题4
第5章 Brown运动
5·1定义
5·2Brwn运动的性质
5·3随机积分和随机微分方程
5·4Ito微分公式和一般随机微分方程
5·5Brown运动的其他一些应用
习题5
参考文献
附录
附录A
附录B
附录C 常用随即变量的分布与距母函数