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利率市场化进程中商业银行利率风险管理
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利率市场化进程中商业银行利率风险管理

  • 作者:樊胜
  • 出版社:西南财经大学出版社
  • ISBN:9787811383454
  • 出版日期:2009年06月01日
  • 页数:224
  • 定价:¥18.00
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    内容提要
    利率是金融市场中*重要的变量之一,利率的变化对整个金融市场乃*整个经济生活都不容忽视的影响。深入研究利率市场化进程中风险管理问题,不仅具有深远的理论意义,更是商业银行谋求生存与发展的现实诉求。
    文章节选
    **章 导论
    1.2 研究的理论
    本书主要考察了利率的期限结构理论和利率的风险管理理论。
    1.3 研究方法
    本书采用规范分析与实证研究相结合的研究方法,结合历史分析与比较研究,并探索数学方法与金融研究的有机结合。在分析研究中国利率市场化改革的历史发展进程的基础上,从实证研究的角度探讨了中国目前相对分割的市场中利率的期限结构和利率风险结构问题。尝试对商业银行利率风险管理进行创新性思考,并运用实证检验的方法对部分问题予以验证。将理论研究与计量经济学分析方法相结合。
    所采用的研究手段结合了理论学习与实际调查。
    1.4 研究的主要目标
    在对利率的期限结构和风险结构研究的基础上,探讨商业银行在利率市场化渐进改革这样一个特定的转型经济时期利率风险管理的方法,希望有助于提高商业银行风险管理能力和利用利率风险牟利的能力。
    1.5 主要贡献
    本书的主要创新之处在于:
    **,通过对利率市场化改革的渐进性特征的研究,将利率风险管理的研究与利率市场化进程的阶段性影响密切结合起来,探讨了中国利率市场化过程中利率风险管理的独特性,指出中国的利率市场化走的是政府主导型的渐进改革之路。并进一步将关注的焦点集中在商业银行,探讨利率渐进市场化对其投融资行为的影响。
    第二,现有研究中国利率期限结构的文献,要么采取静态估计方法割裂了期限结构在不同时刻之间的联系,要么只对交易所国债市场或银行间市场单独考察,忽视了不同市场之间所反映的共同信息。本文结合交易所国债市场和银行间市场中所反映的信息对利率进行联合估计,得到了一个既反映整个市场中所体现的信息又能量化分割市场中利率差异的利率期限结构模型,更真实地反映了收益率曲线。
    ……
    目录
    **章 导论
    1.1 选题背景及研究意义
    1.2 研究的理论
    1.3 研究方法
    1.4 研究的主要目标
    1.5 主要贡献
    1.6 结构安排及逻辑主线
    1.7 不足之处和有待进一步研究的问题
    第二章 商业银行利率风险管理简要回顾
    2.1 商业银行利率风险日益显现
    2.1.1 金融环境突变,金融风险凸显
    2.1.2 解除利率管制,释放利率风险
    2.1.3 利率风险管理日益受到重视
    2.2 商业银行利率风险管理的回顾
    2.2.1 利率风险的定义和特性
    2.2.2 商业银行利率风险的表现形式
    2.2.3 商业银行利率风险度量模型
    2.2.4 国外商业银行利率风险管理实践
    2.2.5 中国商业银行利率风险管理现状
    2.3 利率市场化对中国商业银行的风险管理的影响
    2.4 国际经验的借鉴
    2.5 存在的问题
    第三章 中国的利率市场化进程
    3.1 利率市场化的理论争论与各国的实践
    3.1.1 利率市场化理论——金融约束论和金融深化论
    3.1.2 各国利率市场化改革实践
    3.1.3 中国利率市场化的现实选择
    3.2 我国利率市场化进程回顾及特点
    3.2.1 中国利率市场化改革思路与改革次序安排
    3.2.2 中国利率市场化改革相对滞后的一个解释
    3.2.3 我国利率市场化进程简要回顾
    3.2.4 我国利率市场化改革的特点
    3.3 对今后利率市场化改革的展望
    3.3.1 改革的主导力量
    3.3.2 改革的速度
    3.3.3 利率市场化改革的总体进度
    第四章 利率的期限结构
    4.1 引言
    4.2 利率期限结构——文献回顾
    4.2.1 三种主要的利率期限结构理论
    4.2.2 利率期限结构模型
    4.2.3 利率期限结构的实证研究文献
    4.2.4 利率期限结构所反映的宏观经济变量信息
    4.2.5 关于利率期限结构的简单小结
    4.3 中国的市场利率发展状况
    4.3.1 中国的市场利率发展的两个阶段
    4.3.2 债券市场存在的问题
    4.4 中国利率期限结构的实证研究
    ……
    第五章 利率风险结构
    第六章 利用利率结构的信息对贷款定价
    第七章 利率市场化进程对商业银行投融资行为的影响
    第八章 利用坐差期权探讨商业银行利率风险管理
    第九章 结束语
    参考文献
    附录
    后记
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