上篇 理论篇
**章 商业银行风险与市场风险
**节 商业银行风险概述
一、风险的一般概念
二、商业银行风险的概念
三、商业银行风险的种类
第二节 解读《商业银行市场风险管理指引》中市场风险的概念
第二章 商业银行市场风险管理
**节 商业银行市场风险管理概述
一、商业银行市场风险管理的概念
二、商业银行市场风险管理的意义
三、商业银行市场风险管理的原则
四、商业银行市场风险管理的组织形式
五、商业银行市场风险管理的发展现状
第二节 商业银行市场风险管理程序
一、商业银行市场风险的识别
二、商业银行市场风险的计量
三、商业银行市场风险的监测与控制
第三节 商业银行市场风险管理策略
一、商业银行市场风险的回避策略
二、商业银行市场风险���分散策略
三、商业银行市场风险的转嫁策略
四、商业银行市场风险的对冲策略
第四节 商业银行市场风险管理文化
第五节 商业银行市场风险的监管要求
一、国际银行组织的市场风险监管要求
二、国内监管机构的市场风险监管要求
第三章 商业银行利率风险分析、计量与管理工具
**节 商业银行利率风险的概念
一、重新定价风险
二、收益率曲线风险
三、基准风险
四、期权性风险
第二节 商业银行利率风险产生的原因
一、**银行的货币政策
二、宏观经济状况
三、通货膨胀水平
四、资本市场情况
五、国际经济与金融环境
第三节 商业银行利率风险的分析与计量
一、利率敏感性分析
二、久期分析
第四节 商业银行利率风险管理工具
一、远期利率协议
二、利率互换
三、利率期货
四、利率期权
第四章 商业银行汇率风险分析、计量与管理工具
**节 商业银行汇率风险概述
一、商业银行汇率风险的概念
二、商业银行汇率风险的表现形式
第二节 商业银行汇率风险产生的原因
一、商业银行外币资产和负债存在敞口
二、商业银行需要不同币种之间的换算
三、商业银行的外汇需要有一定的持有期
第三节 商业银行汇率风险的分析与计量
一、净外汇风险敞口的分析与计量
二、汇率风险的分析与计量
第四节 商业银行汇率风险的控制与管理
一、外汇交易风险的控制与管理
二、外汇会计折算风险的控制与管理
三、汇率变动敏感性风险的控制与管理
第五节 商业银行汇率风险管理工具
一、远期外汇交易
二、掉期外汇交易
三、外汇期货
四、外汇期权
五、货币互换
第五章 用风险价值(Va3R)方法计算市场风险
**节 风险价值(VaR)的定义
一、VaR产生的背景
二、VaR的定义
三、VaR的参数选择及其特征
四、VaR方法的优点和缺陷
第二节 风险价值(VaR)的计算原理
一、VaR的计算步骤
二、一般分布下的VaR计算原理
三、正态分布下的VaR计算原理
第三节 风险价值(VaR)计算的主要方法
一、方差一协方差法
二、历史模拟法
三、蒙特·卡洛法
第四节 压力测试和事后检验
一、压力测试的主要方法
二、事后检验
下篇 实务篇
第六章 商业银行市场风险管理组织体系设计
**节 商业银行市场风险管理的组织架构设计
一、商业银行市场风险管理的组织架构设计原则
二、商业银行市场风险管理组织架构图
第二节 商业银行市场风险管理有关职责说明
一、董事会、**管理层和监事会的职责说明
二、风险管理委员会的职责说明
三、市场风险管理部门与业务经营部门职责说明
第三节 市场风险管理部门核心工作内容及与其他部门的关系
一、市场风险管理部门的核心工作内容
二、市场风险管理部门的报告流程
三、市场风险管理部门与其他部门的关系
第七章 商业银行市场风险管理政策和程序的制定
**节 商业银行市场风险管理战略与政策的制定
一、制定商业银行市场风险管理的战略政策
二、制定商业银行市场风险资本的配置政策
三、关于商业银行市场风险资本的计算要求
四、制定商业银行市场风险管理人力资源政策与培训计划
第二节 商业银行市场风险报告程序与内容
第八章 商业银行市场风险管理信息系统的设计与开发
**节 落实《商业银行市场风险管理指引》信息系统是关键
一、商业银行市场风险管理离不开信息系统
二、管理信息系统的开发要重视自主创新
三、管理信息系统的开发要做好规划
第二节 开发管理信息系统的基本知识
一、管理信息系统的基本概念
二、管理信息系统的主要开发方法
第三节 市场风险管理信息系统的分析与设计
一、组织结构功能分析与设计
二、业务流程分析
三、数据与数据流程分析
第四节 市场风险管理信息系统数据结构和数据库设计
一、系统的数据结构
二、系统的数据库设计要求
第五节 市场风险管理信息系统的输入输出设计
第六节 市场风险管理信息系统的实施、评价与管理
一、管理信息系统的实施
二、管理信息系统的评价
三、管理信息系统的运行管理
附录一 商业银行市场风险管理指引
附录二 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行市场风险监管现场检查手册》的通知
参考文献
后记