《金融风险管理》力图在阐述国际金融风险管理*新理念与工具的同时,与国内监管法规、管理实践相融合,通过描述近年来国内外风险损失案例,希望加深读者对金融风险管理的理解,提高其对该领域的兴趣。
《金融风险管理》可以作为金融风险管理的入门书籍。读者在阅读本书之前,只需要掌握经济学和商业银行的基本常识即可。
金融风险管理_王勇隋鹏达关晶奇_机械工业出版社_

**序
中国银行业监督管理委员会副主席、党委委员 阎庆民
诺贝尔经济学奖得主罗伯特?莫顿(Robert C.Merton)曾说:货币的时间价值、资产定价和风险管理是现代金融理论的三大支柱。风险管理这个概念自上世纪五十年代起**出现以来,受到了广泛关注。前几年席卷全球的以次贷危机、欧债危机为主体的金融危机,更是给人们上了一堂生动而代价惨重的风险课。金融创新五花八门,衍生产品层出不穷,以银行业为核心的金融业在追求提高公众福祉、追逐利润的同时,也日益关注业务的另一面风险。
值得欣喜的是,风险管理作为一个新兴的学科,其迅猛发展已经日益得到金融界、企业界从业人士及教育界的重视,并在众多高校开设了相关学科,风险管理获得了长足的发展和进步。
本书作者基于多年风险管理的经验,结合国际上*新的风险管理理论和监管法规,对巴塞尔协议Ⅲ及欧盟偿付监管能力Ⅱ号(Sovency Ⅱ)均进行了解读,并且对近年来国内外金融界尤其是银行界的诸多实战案例进行了深入研究。
本书作者王勇先生在风险管理领域工作多年,对风险管理的本质有着深刻的认识。本书体系框架清晰、知识覆盖全面、信息全面新颖、文字可读性强。既可以对操作��面的风险管理者提供指导,又可以为中高层风险管理者提供有益的借鉴。
本书共分为上下两部分,共九章。**部分主要阐述风险的本质、风险管理的体系框架、金融行业主要风险的概览、国际主流的风险监管法规指引、风险管理主要方法,可使本书读者建立起整体的脉络体系;第二部分分别针对市场、信用、操作、流动性四大金融行业主要风险进行逐一描述,对各种风险的主流管理方法进行了全面介绍。
本书适宜于对风险管理感兴趣的国内金融从业人员、理论研究人员、高校师生,对于企业界风险管理专业人士亦有很大的参考作用,可协助其加深对风险管理的认识,从而提高中国银行业金融机构的风险管理水平。

**序
作者简介
前言
第1章 绪论
1.1 风险的概念
1.2 风险管理理论发展历史
1.2.1 传统风险管理
1.2.2 新型的整体化风险管理
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1.3 风险管理的价值
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第2章 风险管理框架
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2.1 风险管理工作步骤
相关案例 加拿大**银行的风险偏好
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2.2 风险管理组织架构
2.3 风险管理流程设置
2.4 风险管理报告体系
2.5 风险管理准备金及资本提取
2.5.1 风险准备金
2.5.2 监管资本
2.5.3 经济资本
第3章 金融体系主要风险概览
3.1 市场风险概念及分类
3.1.1 市场风险的内涵
3.1.2 市场风险的分类与特征
3.1.3 市场风险典型案例
相关案例 东南亚金融危机(1997~1998年)
3.2 信用风险概念及分类
3.2.1 信用风险的内涵
3.2.2 信用风险的分类与特征
3.2.3 信用风险典型案例
相关案例 我国非银行金融机构破产**案:广东国际信托投资公司破产倒闭案例
3.3 操作风险概念及分类
3.3.1 操作风险的内涵
相关案例 历史上声名**的“肥手指综合征”事件
3.3.2 操作风险的分类与特征
3.3.3 操作风险典型案例
相关案例 华夏银行沈阳分行唐相庆案
相关案例 中国建设银行德州市平原支行刁娜挪用公款案
3.4 流动性风险概念及分类
3.4.1 流动性风险的内涵
3.4.2 流动性风险的分类与特征
3.4.3 流动性风险典型案例
相关案例 美国国际集团的流动性风险
相关案例 大而不倒的奇迹:大陆伊利诺伊银行险遭破产
3.5 其他金融机构风险介绍
第4章 国际相关监管法规介绍
4.1 巴塞尔协议体系概览
4.1.1 巴塞尔协议之前的银行资本监管
4.1.2 巴塞尔委员会历史沿革
4.1.3 巴塞尔协议I
4.1.4 巴塞尔协议Ⅱ
4.1.5 巴塞尔协议Ⅲ
4.2 欧盟保险偿付能力监管标准体系概览
4.2.1 欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管
4.2.2 欧盟监管委员会历史沿革
4.2.3 欧盟偿付能力一号
4.2.4 欧盟偿付能力二号
第5章 风险管理的主要方法
5.1 内部控制
5.1.1 内部控制的概念
5.1.2 内部控制的具体做法
相关案例 中国银行河松街支行10亿元存款失踪案
相关案例 美国银行的内部控制实践
5.2 风险损失估计
5.2.1 潜在损失估计
5.2.2 压力测试
相关案例 阿根廷债务危机
5.3 风险准备金计提
5.4 资本计提及配置
5.5 风险调整绩效配置
5.5.1 经济资本及风险调整后绩效度量
5.5.2 风险调整后资本收益率
第6章 市场风险管理
6.1 市场风险管理的核心:风险价值VaR
6.1.1 传统市场量化工具简介
6.1.2 风险价值VaR概念的提出
6.1.3 风险价值VaR的意义
6.2 金融机构市场风险管理
6.2.1 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程
6.2.2 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法
6.2.3 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法
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6.2.4 以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法
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第7章 信用风险管理
7.1 信用风险管理的核心:信用评级
7.1.1 信用评级机构介绍
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7.1.2 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍
7.1.3 信用转移矩阵
相关案例 大公国际对信用转移矩阵的编制方法
7.2 金融机构信用风险管理
7.2.1 以银行为主的金融机构信贷政策概览
相关案例 雷曼迷你债事件造成银行声誉急剧下滑
7.2.2 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤
7.3 信用风险度量
7.3.1 古典的信用分类模型
7.3.2 现代信用风险分类模型
7.4 信用风险缓释
7.4.1 运用抵质押品缓释信用风险
7.4.2 运用净额结算协议缓释信用风险
7.5 信用风险转移
7.5.1 信用风险转移的定义
7.5.2 信用风险转移的主要方式
7.5.3 信用风险转移的工具
7.5.4 信用风险转移监管的分析
第8章 操作风险管理
8.1 操作风险管理发展的阶段
8.2 操作风险管理框架基本要素
8.3 操作风险管理的策略与政策
8.3.1 操作风险管理战略
8.3.2 操作风险管理政策
8.4 操作风险组织架构设计
8.4.1 操作风险管理组织设计原则
8.4.2 操作风险管理组织模式
8.4.3 操作风险管理网络结构
8.5 操作风险管理的流程
8.5.1 操作风险政策制定
8.5.2 操作风险识别
8.5.3 操作风险计量
8.5.4 操作风险评估与分析
8.5.5 操作风险资本管理
8.5.6 操作风险管理报告
8.6 操作风险基本管理工具
8.7 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正
8.7.1 操作风险管理与**支柱的修正
8.7.2 操作风险管理与第二支柱的修正
8.7.3 操作风险管理与第三支柱的修正
8.7. 4后危机时代的操作风险管理角色转换
第9章 流动性风险
9.1 资产流动性风险管理
9.1.1 资产流动性风险的评估
相关案例 摩根大通伦敦鲸搁浅案例
9.1.2 流动性调整VaR
9.1.3 非流动性及风险测量
9.2 融资流动性风险管理
9.2.1 融资流动性风险的预警指标
相关案例 英国北岩银行遭遇流动性危机
9.2.2 融资流动性风险的缓解
9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理
9.3.1 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法
9.3.2 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤
相关案例 德意志银行的流动性风险管理系统是如何运作的
9.4 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求
9.4.1 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景
9.4.2 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求
9.4.3 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义
参考文献