在学习投资风险管理之前,读者如果已学习过投资经济学、证券投资学、项目评估等课程,并有定的数理基础,会给学习本书带来一定的方便。但是,即使没有学习过以上课程,只要有足够的耐心,读者也能阅读本书并且大体上掌握本书的内容。因为风除管理理论与技术都是人们生活中处置风险事件的经总结,一般人都有类似的生活阅历,它并不是高深莫测的抽象道理。熟练掌握风险管理的技术,当然需要相应的数量分析,我们在附录中罗列了直接相关的数学知识,就是为了方便读者随时翻阅。“投资组合保险”主要是机构投资者在投资风险管理中使用的策略,它涉及较为复杂的数学模型,该章我们加了星号,作为选学内容。

总序
前言
**章 志论
**节 投资风除及其分类
第二节 风险管理思想的演变
第三节 风险管理的新观念
第二章 预期收益与风险
**节 投资者的风险态度与无差异曲线
第二节 有效边界与*优组合
第三节 预期收益与风险的关系
第三章 传统投资风险管理与套期保值
**节 传统投资风险管理方法概述
第二节 套期保值的原理
第三节 套期保值方法的应用
第四章 VaR技术简介
**节 VaR法的基本原理
第二节 VaR的估计方法
第三节 VaR的应用
第五章 投资组合的VaR
**节 投资组合的VaR
第二节 利用EXCEL计算VaR组合与分解
第三节 巴林银行为什么会突然破产?
第六章 债券投资风险与控制
**节 债券市场、利率和类型
第二节 债券的收益与风险
第三节 债券投资风险的管理与控制
第七章 外汇投资风险与控制
**节 外汇与外汇市场
第二节 外汇汇率
第三节 外汇抽资收益与风险管理
第八章 股票投资风险及其管理
**节 股票投资
第二节 股票投资的风险分析
第三节 股票投资管理策略与风险控制
第九章 期货投资风险及其控制
**节 期货投资基础知识
第二节 期货的定价及风险评估
第三节 期货投资及其风险管理
第四节 股指期货及其在股票市场风险管理中的应用
第十章 投资组合保险的理论与应用
**节 投资组合保险的基本概念
第二节 投资组合保险策略
第三节 投资组合保险策略的应用
第十二章 项目投资风险的评估
**节 项目投资及其评价
第二节 投资风险评估
第十三章 项目投资风险的管理与控制
**节 项目风险管理的基本问题
第二节 投资前时期的风险管理
第三节 投资执行期的风险管理
第四节 生产运行期的风险管理
附录 相关基础知识
**节 函数的导数
第二节 向量与矩阵
第三节 统计学基础
参考文献