您好,欢迎光临有路网!
基于分形分布的金融风险及投资组合研究
QQ咨询:

基于分形分布的金融风险及投资组合研究

  • 作者:王玉玲
  • 出版社:中国地质大学出版社
  • ISBN:9787562535683
  • 出版日期:2018年12月01日
  • 页数:0
  • 定价:¥35.00
  • 砍价广告长条形
    城市
    店铺名称
    店主联系方式
    店铺售价
    库存
    店铺得分/总交易量
    发布时间
    操作

    新书比价

    网站名称
    书名
    售价
    优惠
    操作

    图书详情

    内容提要
    《基于分形分布的金融风险及投资组合研究》全面阐述了分形市场理论的内容,给出了具体的研究方法。在此基础上,以上海股票市场的对数收益率为研究对象,对金融资产收益率进行了正态性检验;阐述了分形分布的定义,给出了分形分布的性质,并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验;在得出了金融市场收益率分形特征的结论的基础上,对股票收益率进行了分形分布的拟合与检验。此外,利用stable程序研究了基于分形分布下的度量金融风险的VaR以及CVaR方法,详细阐述了投资组合理论,建立了基于分形分布的VaR及CVaR约束条件下的投资决策模型。《基于分形分布的金融风险及投资组合研究》建立了一个比较完整的基于分形理论的投资组合体系,为非线性框架下的金融市场研究提供了一定的理论支持和实际指导。
    目录
    **章 绪论
    **节 选题背景
    第二节 研究意义
    第三节 分形市场理论研究现状
    第四节 分形分布及其研究现状
    第五节 VaR以及CVaR研究现状
    第六节 投资组合研究现状
    第七节 研究内容

    第二章 分形市场理论
    **节 有效市场理论
    一、有效市场理论的主要内容
    二、有效市场假说的理论基础
    三、有效市场假说的缺陷
    第二节 分形市场理论
    一、分形市场假说的主要内容
    二、分形市场理论在金融市场研究中的意义
    第三节 分形市场假说的相关理论
    一、R/S分析法
    二、R/S的计算过程
    三、分形维
    四、Hurst指数
    五、Vn统计量
    六、显著性检验
    七、扰乱性检验
    八、长期相关性检验
    九、修正的R/S分析
    第四节 股票市场分形结构分析
    一、对沪市收益率的分布检验
    二、沪市分形结构分析
    三、结论
    第五节 本章小结

    第三章 分形分布及其在金融市场的实证分析
    **节 分形金融时间序列
    第二节 分形分布
    第三节 分形分布的定义
    第四节 分形分布的性质
    第五节 模拟
    第六节 分形分布的密度函数与分布函数
    第七节 金融市场分形特征的实证研究
    第八节 结果分析
    第九节 创业板及中小板市场的分形及多重分形初探
    第十节 本章小结

    第四章 VaR与CVaR模型及其应用
    **节 VaR方法
    一、VaR的基本思想
    二、VaR计算的主要方法
    三、VaR计算方法的比较
    四、风险估值计算的其他问题的处理方式
    五、极值条件下风险价值的改进
    六、VaR算例
    七、VaR的缺点及CVaR的产生
    ���、CVaR的计算及性质
    第二节 基于分形分布的VaR及CVaR
    一、基于分形分布的VaR
    二、基于分形分布的CVaR
    第三节 实证研究
    一、数据处理
    二、模型检验
    三、结果分析
    第四节 本章小结

    第五章 基于分形分布的投资决策
    **节 投资组合理论概述
    一、收益率度量
    二、投资组合理论
    第二节 主成分分析在资产组合中的应用
    一、主成分分析法
    二、R软件
    三、实证分析
    第三节 投资组合模型
    一、均值-方差模型
    二、均值-VaR模型
    三、均值-CVaR模型
    四、有效边界以及有效前沿
    五、实证研究
    六、结论
    第四节 Markowitz均值-方差理论
    第五节 基于VaR的投资决策
    一、相关变量说明
    二、VaR约束下的投资组合选择
    第六节 基于FVaR约束的投资组合模型
    第七节 基于FCVaR约束的投资组合模型
    第八节 实际算例
    第九节 本章小结

    第六章 总结与展望
    **节 总结
    第二节 进一步研究展望
    主要参考文献
    附录
    后记
    北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 海外