本书是1999年版的那本《金融理论前沿课题》的续编,分为十一章,分别对行为金融学、金融脆弱性分析、通货膨胀定标的货币政策框架、利率市场化的研究、资产价格与货币政策、当代银行资本管理监管理论与实践、泡沫的成因分析、金融危机预警理论与实践、非对称信息在银行业中的应用、信用风险管理、开放经济条件下国际收友危机传染与宏观政策选择等金融领域中比较重要的二上一个专题做了提纲挈领的评介,能够使读者对其有一个概括的了解。与**辑相比, 本书在每章末列出了值得思考的重要问题,及涉及该问题的参考文献,以使读者能够根据这些线索进一步的研究和了解。本书可供经济、 金融理论工作者,实际工作者和院校生阅读参考。

**章行为金融学**节行为金融学理论的产生背景与理论框架一.行为分析在经济研究中的传统二.行为金融学的理论框架第二节理论观点及其研究方法一.关于定价问题二.过度反应与反应不足三.关于预测四.可变性研究第三节行为金融学与中国证券市场一.行为金融学对中国证券市场研究的意义二.行为金融学理论还未解决的问题参考文献第二章金融脆弱性分析**节金融脆弱性生成的内在机制一.何谓金融脆弱性二.金融脆弱性假说:企业角度三.“**边界说”推理:银行角度四.更一般的解释:借贷双方的信息不对称性五.金融市场上的脆弱性第二节金融自由化与金融脆弱性一.准确地理解金融自由化二.金融自由化与金融脆弱性:总括分析三.利率自由与金融脆弱四.业务经营自由与金融脆弱五.机构准入自由与金融脆弱六.资本自由流动与金融脆弱第三节金融脆弱性的现实表现与金融危机一.金融脆弱性的现实表现二.何谓金融危机三.金融“脆弱—危机”演化机制第四节中国的金融脆弱性与金融危机一.中国金融脆弱的主要方面二.解析中国“脆弱—危机”之谜三.中国金融脆弱性与金融市场化的关系参考文献第三章通货膨胀定标的货币政策框架**节通货膨胀定标概论一.基本含义二.理论沿革三.*新发展第二节通货膨胀定标的理论框架一.规则与相机抉择二.前提条件三.通货膨胀惯性四.通货膨胀指标和水平第三节部分**通货膨胀定标的执行情况一.新西兰的通货膨胀定标二.瑞典的通货膨胀定标三.英国的通货膨胀定标四.芬兰的通货膨胀定标五.加拿大的通货膨胀定标第四节通货膨胀定标的政策意义一.前瞻性二.透明度三.可靠性四.独立性五.稳定性六.效率性第五节通货膨胀定标对中国的启示参考文献第四章利率市场化问题研究**节利率管制与利率自由化一.利率管制的原因二.利率自由化的理论基础三.利率管制与解除管制的成本效益分析第二节若干**利率自由化的比较和结论一.发达**实施利率自由化的过程和步骤二.发达**实行利率自由化的特点三.发达**实施利率自由化的效果.影响及问题四.发展中**利率自由化的理论五.发展中**利率自由化的特点和结果六.发展中**实施利率自由化后所出现的问题七.各国利率自由化的比较及结论第三节“金融约束”与“利率自由化”一.“金融约束”理论的原理二.“金融约束”对金融中介行为的影响三.“金融约束”与企业行为四.“金融约束”与资金配置五.“金融约束”的前提条件六.“金融约束”的*优水平七.对“金融约束”理论的评价八.“金融约束”理论的启示第四节我国利率市场化的道路选择一.我国利率制度的特点二.间接货币政策工具的选择三.改革出路——利率市场化四.我国利率市场化改革的步骤参考文献第五章资产价格与货币政策**节研究背景与意义一.货币政策面临的新挑战二.资产市场的作用日益增大三.货币政策的目标转向了价格稳定和宏观经济金融稳定第二节股票价格与通货膨胀的测量一.资产价格与通货膨胀的测量:理论分析二.资产价格与通货膨胀预期三.资产价格膨胀影响未来通货膨胀的机制第三节资产价格.实体经济与金融稳定一.股票价格波动影响实体经济的渠道二.资产价格波动与金融市场的稳定性三.资产价格波动.经济金融稳定与融资结构第四节股票价格与货币政策的调控目标一.**银行能将资产价格作为调控目标的理由二.**银行不能将资产价格作为调控目标的理由三.正确解读资产价格的信息在货币政策中的作用第五节资产价格与货币政策:模型分析一.主要研究模型概说二.资产价格与货币政策:分析框架的案例三.规范的宏观经济学——政策分析框架及其局限性第六节研究结论与进一步研究的课题一.研究结论二.需要进一步研究的问题参考文献第六章当代银行资本监管理论与实践**节银行的作用和被监管的理由一.银行存在的必要性二.监管银行的理由第二节银行资本监管理论一.监管资本.经济资本和*佳资本二.资本监管与系统性风险三.存款保险和资本标准四.资本监管与存款代理人的观点五.资本监管与监管者的能力第三节银行资本监管实践一.1988年《资本协议》二.1988年《资本协议》的修改三.1988年《资本协议》存在的问题四.美国银行资本监管实践五.中国对商业银行的资本监管第四节银行资本监管的改革一.新《资本协议》的主要内容二.其他资本监管的改革建议三.需要进一步研究的问题四.银行资本监管问题的展望参考文献第七章泡沫的成因分析**节泡沫与泡沫经济的概念界定一.泡沫的定义二.泡沫经济的界定第二节产生泡沫的经济.金融环境一.经济货币化,金融资产扩张,金融衍生工具大量涌现二.金融全球一体化,自由化,跨国游资大量出现三.信息迅速.广泛地传播,交易手段的便利四.经济环境变化.经济规范失衡导致泡沫五.掌握大量资金.利用杠杆交易手段的基金经理人作用第三节对泡沫现象成因的几个富有启发性的分析一.蓬齐对策导致泡沫二.道德风险导致泡沫三.群体行为导致泡沫参考文献第八章金融危机预警理论与实践**节金融危机概述一.金融危机的内涵.外延与分类二.金融危机的特点三.金融危机的判断标准第二节金融危机预警理论一.金融危机预警理论概述二.FR概率模型三.STV横界面回归模型四.KLR信号分析法五.三种预警理论优劣比较第三节建立我国金融危机预警系统的构想一.我国建立金融危机预警系统的必要性二.建立我国金融危机预警系统的几点思考参考文献第九章非对称信息在银行业中的应用**节基本概念一.非对称信息二.逆向选择三.道德风险四.激励相容第二节道德风险对直接与间接债务融资选择的解释一.问题的提出——债券市场和银行中介为什么能够并存二.道德风险的解释三.道德风险与资本第三节借款合约一.*优风险配置合同二.有成本检验与标准债务合同三.终止要挟.不可让度的人力资本.道德风险的激励合同四.抵押的作用第四节信贷市场的配给和均衡一.利率管制与信贷配给二.逆向选择与信贷配给三.道德风险与信贷配给四.监督成本与信贷配给五.信贷配给的影响参考文献第十章信用风险管理**节信用风险的概念及其成因一.信用风险的定义二.现代信用风险的成因第二节早期信用风险度量一.风险度量的专家制度二.Z评分模型第三节现代信用风险度量模型一.期权推理分析法:KMV模型二.在险价值法:CreditMetrics模型第四节现代信用风险度量模型中的宏观模拟模型和保险模型一.宏观模拟模型二.死亡率模型三.CSFP的CreditRisk+模型第五节现代信用风险度量模型方法的比较一.四大模型特征比较二.四大模型的优缺点分析第六节信用资产组合的信用风险度量和管理一.信用度量制组合模型二.信用度量制模型:正态分布条件下的组合在险价值量三.信用度量制:实际分布条件下的组合在险价值量四.信用度量制:N项贷款组合的信用风险的度量参考文献第十一章开放经济条件下的国际收支危机传染与宏观政策选择**节国际经济界对于国际收支危机传染研究的进展一.国际收支危机传染的争论二.国际收支危机传染机制与渠道的研究三.我们的观点:波及型传染与纯粹型传染第二节国际收支危机的贸易传染渠道一.直接贸易渠道的传染二.间接贸易渠道的传染第三节国际收支危机的金融传染渠道一.金融直接传染渠道二.金融间接传染渠道三.机构投资传染渠道第四节国际收支危机的预期传染渠道一.经济预期传染二.政治预期传染三.文化相似型预期传染四.羊群行为传染渠道第五节20世纪90年代以来三次国际收支危机的传染及其反思一.三次危机的共同特点二.防止危机传染的措施参考文献

1999年我社出版了一本《金融理论前沿课题》,受到社会的欢迎,反响非常好,目前已发行11万多册。为了满足广大读者的需要,我们组织编写了《金融理论前沿课题》(第二辑)。本书是1999年版的那本《金融理论前沿课题》的续编,分为十一章,分别对行为金融学、金融脆弱性分析、通货膨胀定标的货币政策框架、利率市场化问题研究、资产价格与货币政策、当代银行资本监管理论与实践、泡沫的成因分析、金融危机预警理论与实践、非对称信息在银行业中的应用、信用风险管理、开放经济条件下国际收支危机传染与宏观政策选择等金融领域中比较重要的十一个专题做了提纲挈领的评介,能够使读者对其有个概括的了解。与**辑相比,本书在每章末列出了值得思考的重要问题,及涉及该问题的参考文献,以使读者能够根据这些线索做进一步的研究和了解。本书可供经济、金融理论理论工作者、实际工作者和院校师生阅读参考。