第0章 绪论
第1章 信用风险控制理论基础
1.1 问题提出与研究背景
1.2 信用风险控制及其理论基础
1.3 信用风险控制的理论层次、前沿及**
第2章 非对称信息下信用风险理论假定及复杂性分析
2.1 信用风险的形成机理及损失
2.2 非对称信息状态是信用风险的一般起源假说
2.3 委托与代理关系中信息非对称问题的存在
2.4 关于上述一般起源假说的几点关注
2.5 银行信用风险理论假定及理解
2.6 信用风险系统的复杂性及度量
2.7 信用风险系统及其不确定性问题
2.8 小结
第3章 信用风险量化分析模型及方法解要
3.1 专家制度——古典信用风险度量方法及模型认识
3.2 Z评分模型和ZETA评分模型的解要
3.3 KMV模型识别
3.4 VaR方法:Credit Metrics(J.P.Morgan)模型解���
3.5 小结
第4章 信用风险分析模型的综合比较与分析
4.1 KMV模型与Credit Metrics模型的综合比较与分析
4.2 Credit Risk+模型与Credit Metrics模型的比较与分析
4.3 四大分析模型的综合观察与分析
4.4 小结
第5章 主观信用风险控制及博弈假定
5.1 主观信用风险控制博弈问题的提出
5.2 博弈论范畴的**及思考
5.3 主观信用风险假设及理论的提出
5.4 主观信用风险博弈及纳什均衡问题
5.5 小结
第6章 主观信用风险控制建模及分析
6.1 银企之间信息非对称假定及分析
6.2 银企博弈模型的建立与分析
……
第7章 主观信用风险决策的合作冲突博弈
第8章 银企博弈关系及建模分析
第9章 主观信用风险控制的链接及机制设计
第10章 结论
附录 主要符号
参考文献
后记