本书是“新世纪高校证券期货专业系列教材”之一,全书以计量技术及工具为主线,穿插对金融市场理论的介绍,通过讲述每个金融理论采用各种计量工具的实证检验方法,将计量技术与金融理论紧密联系。在内容上,介绍了回归模型、时间序列分析等多方面的计量技术,同时基本上涵盖了金融理论与实证的大部分常见专题,并且单独介绍了资产定价与市场效率假说两大金融市场的理论核心,还穿插介绍了对宏观金融理论的实证研究。本书共分为七个章节,文中插入了大量的金融相关理论和实证案例是本书的又一特色,文后还有阅读与思考,方便学生复习巩固。

总序
前言
1 概率论与统计基础
1.1 总体、样本及随机变量
1.2 随机变量的统计特征
1.3 常用的概率分布
1.4 假设检验与置信区间
2 回归模型及应用
2.1 数据和模型
2.2 线性回归模型的参数估计和统计检验
2.3 不满足古典假设时的计量经济问题
2.4 虚拟变量与模型的稳定性问题
2.5 联立方程模型
2.6 面板数据模型
2.7 离散因变量模型
3 资产定价模型的实证检验
3.1 CAPM实证检验的经典方法
3.2 中国股市CAPM实证检验案例
3.3 三因素模型实证检验的经典方法
3.4 三因素模型在中国股市的实证检验案例
4 有效市场假说与事件研究法
4.1 有效市场理论的主要内容
4.2 有效市场假说的实证检验
4.3 事件研究法的过程
4.4 事件研究法的应用案例
4.5 事件研究法在中国的应用综述
5 一元时间序列的分析方法及应用
5.1 时间序列分析方法的特点与平稳性的提出
5.2 重要的时间序列
5.3 时间序列的平稳性检验
5.4 一元时间序列分析方法的应用:市场弱式有效假说的检验
6 多元时间序列的分析方法与应用
6.1 协整的含义及其在这证研究中的应用
6.2 协整检验与误差修正模型
6.3 向量自回归模型与协整的Johansen检验
6.4 Granger因果关系检验
7 ARCH模型族与金融时间序列波动特征的研究
7.1 ARCH模型族的产生背景
7.2 ARCH模型族的分类
7.3 ARCH模型族的检验与估计
7.4 ARCH模型族在中国的应用
附表
参考文献