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金融风险度量概论
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金融风险度量概论

  • 作者:(美)莫里森 汤大马 李松 汤大马 审校
  • 出版社:清华大学出版社
  • ISBN:9787302203551
  • 出版日期:2009年08月01日
  • 页数:405
  • 定价:¥49.00
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    内容提要
    这是一本关于金融风险度量、金融风险管理*完整、*详尽的操作指南。
    本书系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及*新进展;全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例,分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。*终将各种金融风险的度量技术综合在一起,形成了一套完整的银行主要风险度量体系。
    本书深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念:
    ·经济资本
    ·风险调整资本回报率(RAROC)
    ·股东增值(SVA)
    ·在险价值(VaR)
    ·资产负债管理(ALM)
    ·信用风险
    ·市场风险
    ·操作风险
    ·风险分散
    ·巴塞尔资本协议
    本书适用于金融企业的**管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。
    文章节选
    第1章 银行风险管理基础
    1.1 引言
    银行获取利润通常有两种办法:一是为客户提供服务,二是承担风险。一家零售银行除了接受客户存款并为他们提供支票清算和**的资金存储服务之外,还会给客户发放贷款并承担部分贷款可能得不到偿还的风险。由于可以向客户收取相对较高的利息,因此银行也愿意承担这种风险。
    在本书中,我们专注于以承担风险来获取利润的银行业务。一般而言,银行承担的风险越大,获得的收益也就会越高。但是,太高的风险可能会使银行遭受巨大的损失,甚至导致银行破产。银行在运营过程中要把握住两点:创造利润和持续经营。因此,银行总是希望能够预测风险,进而谨慎地处置这些风险。银行风险管理的任务就是为了控制这些同赌博类似的业务所带来的风险。风险管理的首要目标是确保银行所面对的风险同银行的承受能力相匹配。也就是说,风险可能造成的损失必须处在银行可以承受的范围以内。风险管理的另一个作用是帮助银行**执行官把稀缺资源配置到能创造*大收益且风险*小的业务中去。
    良好的风险管理对银行的生存与发展都至关重要,因为它能促使银行管理层依照风险与潜在收益相平衡的原则进行资源配置。而基于风险管理的决策又必须以风险度量(风险量化)为基础。
    ……
    目录
    第1章 银行风险管理基础
    第2章 银行整体层面的风险度量:经济资本和RAROC
    第3章 统计学基础
    第4章 交易工具
    第5章 市场风险度量
    第6章 在险价值计算
    第7章 在险价值贡献度
    第8章 VaR结果验证
    第9章 计算市场风险资本
    第10章 克服VaR方法的局限性
    第11章 市场风险管理
    第12章 资产负债管理简介
    第13章 资产负债管理中的利率风险度量
    第14章 资产负债管理中的资金流动性风险
    第15章 资金转移定价与ALM风险管理
    第16章 信用风险简介
    第17章 信贷结构
    第18章 单笔授信的风险度量
    第19章 单笔授信中的风险参数估计
    第20章 信贷组合的风险度量(**部分)
    第21章 信贷组合的风险度量(第二部分)
    第22章 贷款的风险调整绩效与定价
    第23章 信用风险的监管资本
    第24章 操作风险
    第25章 风险分散与银行RAROC
    术语表

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