这是一本关于金融风险度量、金融风险管理*完整、*详尽的操作指南。
本书系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及*新进展;全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例,分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。*终将各种金融风险的度量技术综合在一起,形成了一套完整的银行主要风险度量体系。
本书深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念:
·经济资本
·风险调整资本回报率(RAROC)
·股东增值(SVA)
·在险价值(VaR)
·资产负债管理(ALM)
·信用风险
·市场风险
·操作风险
·风险分散
·巴塞尔资本协议
本书适用于金融企业的**管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。