本次修订,我们保留了第四版的框架及篇章结构,把修订**放在更新书中的数据和案例及增加全书的可读性上。具体来说,我们做了如下修改: ,增加了中国金融衍生产品发展的内容。自2010年以来,中国金融期货交易所相继推出沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权以及2年、5年、10年期国债期货,上海证券交易所和深圳证券交易所也于2019年12月推出了沪深300ETF期权,商品期权也增加了铁矿石期权、黄金期权、甲醇期权等多个种类。2021年1月22日,经国务院同意,中国证监会正式批准设立立足于绿色发展的广州期货交易所。随着金融衍生品交易品种和交易场所的不断扩大,我国金融衍生品市场日益完善,因此我们补充了相关内容。 第二,更新了书中的案例及表格中的数据,使之与身边的金融世界更贴近,更易于学生理解。我们通过查找境内外各证券及衍生品交易所、各金融机构的网站,将各种期货期权合约内容、交易情况以及相应的案例分析,都按照近期的实际情况进行更新整理,使其更为真实可信,贴近现实生活;通过向学生展示金融衍生品在日常生活中的广泛应用,从而使学生更加直观地感受到金融衍生品的魅力。 第三

第1 章金融工程概论/1 ◇ 学习目标/1 1.1 金融工程基本概念/1 1.2 金融工程与金融工具/2 1.3 金融工程与无套利分析法/2 1.4 金融工程与积木分析法/3 1.5 本书的结构/6 ● 思考与练习/7 第2 章远期工具及其配置/8 ◇ 学习目标/8 2.1 远期合约/8 2.2 远期合约的定价/16 2.3 远期交易的种类/21 2.4 远期交易的应用/33 ● 思考与练习/38 第3 章期货工具及其配置/39 ◇ 学习目标/39 3.1 期货交易概述/39 3.2 期货价格/49 3.3 期货交易策略/54 3.4 商品期货/64 3.5 利率期货/68 3.6 股票指数期货/82 3.7 外汇期货/89 3.8 期货工具案例分析/93 ● 思考与练习/100 第4 章期权工具及其配置/101 ◇ 学习目标/101 4.1 期权交易概述/101 4.2 期权定价/107 4.3 期权交易策略/116 4.4 外汇期权/128 4.5 利率期权/131 4.6 股票指数期权/134 4.7 股票期权/138 4.8 期货期权/141 4.9 奇异期权/144 4.10 期权工具、案例分析——外汇期权宝/147 4.11 ETF期权/148 ● 思考与练习/152 第5 章互换工具及其配置/153 ◇ 学习目标/153 5.1 互换交易的概念、产生及国际互换市场的发展/153 5.2 互换交易的基本种类/159 5.3 互换交易的其他品种/165 5.4 互换交易的金融合约分析/171 5.5 互换交易的定价原理/175 5.6 互换工具的应用策略及案例分析/180 ● 思考与练习/185 第6 章商品价格风险管理/186 ◇ 学习目标/186 6.1 商品价格风险/186 6.2 商品价格风险管理中的金融工具/187 6.3 金融工具在商品价格风险管理中的应用/195 ● 思考与练习/203 第7 章股票风险管理/204 ◇ 学习目标/204 7.1 股票风险/204 7.2 基于期货的金融工具配置与股票风险管理/210 7.3 基于期权的金融工具配置与股票风险管理/222 7.4 其他金融工具配置与股票风险管理/231 ● 思考与练习/234 第8 章外汇风险管理/235 ◇ 学习目标/235 8.1 外汇风险/235 8.2 基于远期的金融工具配置与外汇风险管理/240 8.3 基于期货的金融工具配置与外汇风险管理/248 8.4 基于期权的金融工具配置与外汇风险管理/251 ● 思考与练习/263 第9 章利率风险管理/264 ◇ 学习目标/264 9.1 利率风险/264 9.2 基于远期的金融工具配置与利率风险管理/270 9.3 基于互换的金融工具配置与利率风险管理/271 9.4 基于期货的金融工具配置与利率风险管理/275 9.5 基于期权的金融工具配置与利率风险管理/281 ● 思考与练习/295 参考文献/296