本书首先构建了研究中国RTFD-FCI的理论分析框架和统计计量模型，并构建了中国货币政策双重*终目标混频损失函数（MLF），接着选择30个金融指标，使用新构建的频率之比随机的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型，实证测度了中国RTFD-FCI，并实证检验了其对（或与）产出和通货膨胀的领先性、一致性、相关性、因果关系和预测能力，*后将其应用到金融风险状况监测、金融系统性风险分析、金融经济基本面波动趋势预测中，具有较大的学术借鉴意义和应用价值。

第1章绪论 1.1研究背景和研究意义 1.2研究框架和研究内容 1.3研究创新和研究方法 第2章金融状况指数研究文献综述及评价 2.1金融状况指数构建研究文献综述 2.2金融状况指数应用研究文献综述 2.3金融状况指数理论研究文献综述 2.4国内外金融状况指数文献评价 第3章实时灵活动态金融状况指数理论分析框架 3.1实时灵活动态金融状况指数概念 3.2金融状况指数的基本特征和存在的问题 3.3实时灵活动态金融状况指数理论分析框架——货币政策传导机制理论 3.4实时灵活动态金融状况指数理论分析框架——货币政策传导机制数理经济模型 3.5本章小结 第4章基于混频损失函数的实时灵活动态金融状况指数的统计计量模型 4.1基于混频损失函数的实时灵活动态金融状况指数的混频损失函数 4.2基于混频损失函数的实时灵活动态金融状况指数测度的计量模型 4.3基于混频损失函数的实时灵活动态金融状况指数的统计加权模型 4.4本章小结 第5章基于混频损失函数的中国实时金融状况指数测度及检验 5.1中国货币政策双重*终目标的混频损失函数测��及检验 5.2用于构建RT-FCI的MF-SFAVAR模型的具体形式 5.3测度基于混频损失函数的中国实时金融状况指数 5.4基于混频损失函数的中国实时金融状况指数检验和比较 5.5本章小结 第6章基于混频损失函数的中国实时灵活动态金融状况指数测度及检验 6.1构建MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型的具体形式 6.2MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型估计 6.3基于混频损失函数的中国实时灵活动态金融状况指数测度及简单检验 6.4基于混频损失函数的中国实时灵活动态金融状况指数与宏观经济的关系详细检验和比较 6.5本章小结 第7章基于混频损失函数的中国实时灵活动态金融状况指数应用 7.1应用中国实时灵活动态金融状况指数对金融风险状况的监测 7.2应用中国实时灵活动态金融状况指数对金融系统性风险的测度 7.3应用中国实时灵活动态金融状况指数对金融经济波动趋势的预警 7.4应用中国实时灵活动态金融状况指数对货币政策效果的评价 7.5应用中国实时灵活动态金融状况指数对宏观经济效应的分析 7.6应用中国实时灵活动态金融状况指数对宏观经济的预测 7.7本章小结 第8章研究结论、政策建议及未来展望 8.1研究结论 8.2政策建议 8.3未来展望 参考文献 后记