应用时间序列分析(第四版) 闽南书城::有路网

免费注册 | 登录 | 我的有路 | 黑板报 | 客服中心 | 帮助

网站购物车本 | 店铺购物车本

店铺平均得分：98.80 分，再接再厉！！！【查看全部评价】

评分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分
数量	4	1	6	6	11	57	1170

本店铺共有 99 笔投诉记录，投诉率 8% ，高于平均投诉率 1% 【查看详细】

投诉类型

数量

比例

无法联系卖家

商品问题

发货问题

75%

退款问题

12%

已解决

100%

店主称呼：闽南书城联系方式：

13400780062 地址：福建省厦门市集美区集美大学体育学院

【进入店铺首页】

≡

本店已缴纳保证金≡

【查看店家资质】

图书分类

店铺公告

闽南书城

发布时间：2022年10月21日

店铺介绍

百吨二手旧教材就等你买

入驻时间：2017年04月19日

交易帮助

第一步：选择图书放入购物车。
第二步：结算、填写收货地址。
第三步：担保付款或银行汇款。
第四步：卖家发货。
第五步：确认收货、评价。

【查看更多帮助】

书名：应用时间序列分析(第四版)

图书分类 >> 经济金融 >> 会计审计统计

作/译者：王燕出版社：中国人民大学出版社

出版日期：2015年12月
ISBN：9787300222752 [十位：7300222757]
页数：279
定价：￥36.00
店铺售价：￥8.00 （为您节省：￥28.00）
店铺库存：1 本
注：您当前是在入驻店铺购买，非有路网直接销售。

正在处理购买信息，请稍候……

我要买：本

* 如何购买
** 关于库存、售价、配送费等具体信息建议直接联系店主咨询。
联系店主：

13400780062

本店已缴纳保证金,请放心购买!【如何赔付?】

店主推荐图书：

买家对店铺的满意度评价：查看更多>>

评分

评价内容

评论人

订单图书

100分
满分

确认收货后30天未评价，系统默认好评！
[2020-01-08 19:42:51]

慕**
上海市

财务报表分析(第四版)(金融学译丛) ￥18.40
100分
满分

确认收货后30天未评价，系统默认好评！
[2019-12-20 21:20:08]

张**
梅州市

现代汉语教学与自学参考(增订五版) ￥10.70
外国文化史￥14.00
100分
满分

确认收货后30天未评价，系统默认好评！
[2019-10-07 12:52:33]

黄**
广州市

会计学(第2版) ￥16.80
100分
满分

确认收货后30天未评价，系统默认好评！
[2019-09-04 06:56:20]

高*
安康市

自动控制理论第2版￥19.90
100分
满分

确认收货后30天未评价，系统默认好评！
[2019-08-20 00:23:11]

林**
佛山市

基本安全(个人求生) ￥15.60

《应用时间序列分析(第四版)》内容提要：

《21世纪统计学系列教材:应用时间序列分析(第四版)》在每一章后面都有一小节的内容详细介绍本章的分析方法在SAS软件上的实现。为使同学们更好地学习和操作，所有例题的数据、习题数据、例题的操作程序及上机指导程序都放在人大经管在线上，读者可免费下载。为了便于教师上课，《21世纪统计学系列教材:应用时间序列分析(第四版)》特别制作了课件（PPT）及简要的习题参考答案，教师可上人大经管在线下载使用。

《应用时间序列分析(第四版)》图书目录：

第1章时间序列分析简介
1.1 引言
1.2 时间序列的定义
1.3 时间序列分析方法
1.3.1 描述性时序分析
1.3.2 统计时序分析
1.4 时间序列分析软件
1.5 习题
1.6 上机指导
1.6.1 SAS操作界面
1.6.2 创建时间序列SAS数据集
1.6.3 时间序列数据集的处理
第2章时间序列的预处理
2.1 平稳性检验
2.1.1 特征统计量
2.1.2 平稳时间序列的定义
2.1.3 平稳时间序列的统计性质
2.1.4 平稳时间序列的意义
2.1.5 平稳性的检验
2.2 纯随机性检验
2.2.1 纯随机序列的定义
2.2.2 白噪声序列的性质
2.2.3 纯随机性检验
2.3 习题
2.4 上机指导
2.4.1 绘制时序图
2.4.2 平稳性与纯随机性检验
第3章平稳时间序列分析
3.1 方法性工具
3.1.1 差分运算
3.1.2 延迟算子
3.1.3 线性差分方程
3.2 ARMA模型的性质
3.2.1 AR模型
3.2.2 MA模型
3.2.3 ARMA模型
3.3 平稳序列建模
3.3.1 建模步骤
3.3.2 样本自相关系数与偏自相关系数
3.3.3 模型识别
3.3.4 参数估计
3.3.5 模型检验
3.3.6 模型优化
3.4 序列预测
3.4.1 线性预测函数
3.4.2 预测方差*小原则
3.4.3 线性*小方差预测的性质
3.4.4 修正预测
3.5 习题
3.6 上机指导
3.6.1 模型识别
3.6.2 参数估计
3.6.3 序列预测
第4章非平稳序列的确定性分析
4.1时间序列的分解
4.1.1Wold分解定理
4.1.2Cramer分解定理
4.2差分运算
4.2.1差分运算的实质
4.2.2差分方式的选择
4.2.3过差分
4.3ARIMA模型
4.3.1ARIMA模型的结构
4.3.2ARIMA模型的性质
4.3.3ARIMA模型建模
4.3.4ARIMA模型预测
4.3.5疏系数模型
4.3.6季节模型
4.4残差自回归模型
4.4.1模型结构
4.4.2残差自相关检验
4.4.3模型拟合
4.5异方差的性质
4.5.1异方差的影响
4.5.2异方差的直观诊断
4.6方差齐性变换
4.7条件异方差模型
4.7.1ARCH模型
4.7.2GARCH模型
4.7.3GARCH的衍生模型
4.8习题
4.9上机指导
4.9.1拟合ARIMA模型
4.9.2拟合Auto—Regressive模型
4.9.3拟合GARCH模型
第5章非平稳序列的确定性分析
5.1确定性因素分解
5.2X—11季节调整模型
5.2.1移动平均方法
5.2.2X—11季节调整模型的计算过程
5.3X—12—ARIMA模型
5.4指数平滑预测模型
5.4.1简单指数平滑
5.4.2Holt两参数指数平滑
5.4.3Holt—Winters三参数指数平滑
5.5习题
5.6上机指导
5.6.1X—11过程
5.6.2X—12过程
5.6.3Forecast过程
第6章多元时间序列分析
6.1平稳多元序列建模
6.2虚假回归
6.3单位根检验
6.3.1DF检验
6.3.2ADF检验
6.3.3PP检验
6.4协整
6.4.1单整与协整
6.4.2协整检验
6.5误差修正模型
6.6习题
6.7上机指导
附录1
附录2
附录3
参考文献