《经济管理类课程教材·金融系列:金融工程(第3版)》较为全面地介绍了金融工程的理论及应用知识,结构清晰、语言浅显。《经济管理类课程教材·金融系列:金融工程(第3版)》包括四篇内容:金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。金融工程理论篇主要包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。金融衍生产品篇以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准,并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。金融工程技术与管理篇主要包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用,主要介绍可转换债券、股票期权以及实物期权。

**篇 金融工程概述篇
**章 金融工程概述
**节 金融工程的界定
第二节 金融工程的分析方法
第三节 金融工程和金融创新
第二章 金融工程的产生和发展
**节 从金融学到金融工程学
第二节 金融工程发展的因素
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势
第四节 金融工程在中国的发展
第三章 金融风险管理与金融衍生产品
**节 金融工程和金融风险管理
第二节 金融风险管理的新工具——-金融衍生工具

第二篇 金融工程理论篇
第四章 资产组合理论
**节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论
第二节 马科维茨的资产组合理论
第五章 资本资产定价理论
**节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第六章 有效市场理论
**节 有效市场假设概述
第二节 有效市场假设下的投资管理
第三节 有效市场假设的实证检验
第四节 研究市场有效性的重要方法——-事件研究
第五节 我国股市有效性的游程检验
第七章 无套利分析方法
**节 MM定理
第二节 状态价格定价方法
第三节 对可赎回债券价格的简单分析
第八章 期权的损益及二叉树模型
**节 期权及其组合的损益
第二节 期权定价的二叉树模型
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型
第四节 n期欧式期权的定价模型
第九章 期权定价公式及其应用
**节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式
第二节 期权价值的敏感性因素分析
第三节 期权套期保值的基本原理
第四节 连续调整的期权套期策略
第五节 组合套期策略

第三篇 金融衍生产品篇
第十章 以货币为基础的衍生工具
**节 远期外汇交易
第二节 货币互换
第三节 外汇期货
第四节 外汇期权
第十一章 以利率为基础的衍生工具
**节 远期利率协议
第二节 利率期货
第三节 利率期权
第四节 利率互换
第十二章 以权益为基础的衍生工具
**节 股票期权
第二节 股指期货
第三节 股指期权

第四篇 金融工程技术与管理篇
第十三章 汇率风险管理
**节 汇率风险概述
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理
第三节 货币互换与汇率风险管理
第四节 外汇期货与汇率风险管理
第五节 外汇期权与汇率风险管理
第十四章 利率风险管理
**节 利率风险概述
第二节 远期利率协议与利率风险管理
第三节 利率期货与利率风险管理
第四节 利率期权与利率风险管理
第五节 利率互换与利率风险管理
第十五章 股票价格风险管理
**节 股票价格风险概述
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理
第三节 利用股票期权管理股票价格风险
第四节 运用股票指数期权管理股票风险
第十六章 信用风险管理
**节 信用风险概述
第二节 信用风险计量模型
第三节 管理信用风险的衍生产品
第四节 信用风险管理热点案例分析
参考文献

林清泉,中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师,德国慕尼黑大学和莱比锡大学的**访问学者,美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系**访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。