本书全面介绍了外汇衍生产品数理研究的历史和*新发展。外汇市场是全球流动性*强的市场之一,交易是全球性的和连续性的。然而,交易的货币品种很少,只有美元、日元、欧元、英镑,还有瑞士法郎、澳大利亚和加拿大元等少数几种货币。
本书介绍了外汇衍生品数量研究的历史和*新发展。我们讨论了一些市场品种及其定价问题、基本数理工具、希腊符号、风险管理和相关性管理。传统的期权定价理论是Black-Scholes-Merton模型,其数学方法简单,被市场广泛接受,并被视为期权定价理论的基石。
本书各章的作者都不同,但我们还是采取了一些方法使全书作为一个整体从而具有可读性。各部分可以独立成章。我们希望读者喜欢本书。我们选入了本专题的*新研究成果,并将其有机地结合在一起,成为完整的体系,使各部分简单易懂。