计量经济学这门学科自20世纪80年代起至今发展得非常迅速。虽然，作为一门经济学课程，在我国，它越来越受到重视，并且已经成为经济类学生的一门核心课程，但是，国内还有许多教材的内容基本还局限于80年代以前教科书的范围。因此，很有必要比较系统地把80年代以后计量经济学理论、方法与应用的发展及其前沿通过教材的形式介绍给广大经济学、金融学和管理学等专业的本科生及研究生们。尽可能比较系统地反映本学科发展的前沿动态，使学生能够把握现代计量经济学的发展方向，结合我国经济发展的规律和特征，学以致用，是编写这本书的目标。本书共分十三章。

计量经济学这门学科自20世纪80年代起至今发展得非常迅速。虽然，作为一门经济学课程，在我国，它越来越受到重视，并且已经成为经济类学生的一门核心课程，但是，国内还有许多教材的内容基本还局限于80年代以前教科书的范围。因此，很有必要比较系统地把80年代以后计量经济学理论、方法与应用的发展及其前沿通过教材的形式介绍给广大经济学、金融学和管理学等专业的本科生及研究生们。得益于上海财经大学领导的重视和支持，把本教材的编写列为“211工程”经济类核心课程标志性**建设���目，使得《现代计量经济学》这本教材终于能够与大家见面。
我从事“计量经济学”本科与研究生层次的教学已经十几年了，在这些年当中我*大的心愿就是能为自己所教的学生编写一本反映计量经济学理论、方法与应用发展前沿的教材。这几年，无论我在英国南安普顿大学作为访问学者时与国外同仁的交流，还是在接待来自美国芝加哥大学、南加州大学、纽约大学、锡拉丘斯大学、康涅迪戈大学等学者的来访，如何讲授计量经济学这门课程是我与他们讨论时的一个少不了的话题。所以，尽可能比较系统地反映本学科发展的前沿动态，使学生能够把握现代计量经济学的发展方向，结合我国经济发展的规律和特征，学以致用，是我编写这本书的目标。

前 言
**章 导 论
**节 计量经济学的产生. 性质与发展
1. 1. 1 计量经济学的产生
1. 1. 2 计量经济学的性质和地位
1. 1. 3 计量经济学的发展
第二节 计量经济学的相关概念
1. 2. 1 经济变量
1. 2. 2 经济变量之间的关系
1. 2. 3 经济数据的类型
1. 2. 4 经济数据的特征
第三节 计量经济建模过程
1. 3. 1 模型的设定
1. 3. 2 样本数据的收集
1. 3. 3 模型参数的估计
1. 3. 4 模型的检验
第四节 计量经济学的*新发展
1. 4. 1 现代统计与数学的方法广泛应用
1. 4. 2 应用**已经转向, 预测功能有所拓宽
1. 4. 3 应用方向正在转向新的领域
习题1

第二章 多元回归分析模型理论与应用
**节 矩阵形式的普通*小二乘法
2. 1. 1 普通*小二乘法 ordinary least squares
2. 1. 2 案例说明：美国年轻职工个人工资收入差异分析
2. 1. 3 矩阵概念
第二节 多元线性回归模型及其估计
2. 2. 1 多元回归模型
2. 2. 2 多元回归模型参数的*小二乘法估计与小样本性质
第三节 假设检验
2. 3. 1 有关概念介绍
2. 3. 2 假设检验
第四节 标准化系数和偏相关系数
2. 4. 1 标准化系数
2. 4. 2 案例说明：黑市足球票价估计问题
2. 4. 3 偏相关系数
第五节 带约束的*小二乘估计及其性质
2. 5. 1 带约束的参数向量的*小二乘估计量
2. 5. 2 的性质
2. 5. 3 带约束参数向量模型的*小二乘估计残差eR的性质
第六节 对多个回归参数的检验问题
2. 6. 1 多个回归参数检验的统计量的构造
2. 6. 2 检验简单线性约束
2. 6. 3 回归系数显著性的联合检验
2. 6. 4 案例说明：美国年轻职工个人工资收入差异分析 续
2. 6. 5 案例说明：住房需求估计问题
2. 6. 6 一般的情形
2. 6. 7 不同模型参数是否相等的检验问题
第七节 回归模型参数*小二乘估计量的性质
2. 7. 1 普通*小二乘估计量的渐近性质
2. 7. 2 性质说明
2. 7. 3 例题分析：资本资产定价模型
第八节 虚拟变量的使用与分段线性回归
2. 8. 1 虚拟变量的使用
2. 8. 2 分段线性回归
2. 8. 3 变更回归方法
2. 8. 4 有关虚拟变量系数的检验
第九节 嵌套模型的比较
2. 9. 1 包容性F检验及包容性J检验
2. 9. 2 错误设定的函数形式
2. 9. 3 检验函数形式
2. 9. 4 案例说明：比利时个人工资收入问题的解释
习题2

第三章 *大似然估计和模型设定检验
**节 *大似然估计
3. 1. 1 对数似然函数
3. 1. 2 二点分布模型 binomial model
3. 1. 3 简单回归模型
3. 1. 4 一般线性回归模型
3. 1. 5 *大似然估计量的性质
第二节 模型设定的检验
3. 2. 1 简单形式下的三种基本渐近检验
3. 2. 2 复杂情况下的模型设定检验
习题3

第四章 多重共线性的概念. 诊断与克服
**节 引言
4. 1. 1 多重共线性的概念
第二节 多重共线性的症状与诊断
4. 2. 1 多重共线性的症状
4. 2. 2 多重共线性的存在性. 严重性以及诊断
第三节 多重共线性问题的解决
4. 3. 1 克服多重共线性的一些常用方法
4. 3. 2 追加样本信息
4. 3. 3 严格的线性约束
4. 3. 4 岭回归
4. 3. 5 主分量回归法
习题4

第五章 违背高斯-马尔柯夫假设的模型处理
**节 存在异方差干扰的模型处理
5. 1. 1 存在异方差和自相关干扰的参数的*小二乘估计
5. 1. 2 广义*小二乘估计
5. 1. 3 存在异方差干扰的模型处理
5. 1. 4 异方差性的检验
5. 1. 5 案例说明：劳动力需求的解释
5. 1. 6 案例说明：异方差的修正
第二节 自相关
5. 2. 1 一阶自回归
5. 2. 2 案例说明：冰激凌的需求问题
5. 2. 3 案例说明：烟煤的需求量
5. 2. 4 案例说明：利率的变化
5. 2. 5 德宾A统计量
第三节 其他自相关模型
5. 3. 1 高阶自回归
5. 3. 2 移动平均误差
第四节 寻找自相关的程序
5. 4. 1 设定错误
5. 4. 2 普通*小二乘估计量的异方差性和自相关一致标准误差
5. 4. 3 案例说明：外汇交易市场的风险溢酬
习题5

第六章 单变量时间序列模型
**节 基本概念
6. 1. 1 移动平均过程
6. 1. 2 自回归过程 autoregressive process
第二节 平稳过程
6. 2. 1 一阶自回归过程
6. 2. 2 一阶移动平均过程
第三节 一般自回归移动平均过程
6. 3. 1 AR p 可由MA 表示
6. 3. 2 MA q 可由AR 表示
6. 3. 3 例子
6. 3. 4 自回归单整移动平均过程
第四节 自回归条件异方差模型
6. 4. 1 自回归条件异方差模型
6. 4. 2 广义自回归条件异方差模型
6. 4. 3 其他ARCH类模型
6. 4. 4 ARCH模型估计
习题6

第七章 动态计量经济模型：分布滞后模型
**节 引言
第二节 无约束有限分布滞后
7. 2. 1 滞后长度已知时的模型估计
7. 2. 2 滞后长度的确定
第三节 有限多项式滞后
7. 3. 1 滞后长度和多项式次数已知时的估计
7. 3. 2 多项式次数的确定
7. 3. 3 与使用多项式滞后有关的问题
第四节 几种特殊的无限分布滞后
7. 4. 1 两个动态经济模型
7. 4. 2 几何滞后模型的估计
7. 4. 3 自回归分布滞后
习题7

第八章 时间序列回归
**节 平稳时间序列
第二节 伪回归
第三节 使用自相关函数检验平稳性
第四节 平稳性的单位根检验
8. 4. 1 迪基-富勒检验
8. 4. 2 迪基-富勒检验的例子
第五节 协整
8. 5. 1 协整检验的一个例子
第六节 使用时间序列数据估计步骤的归纳
习题8

第九章 单位根过程和协整系统
**节 单位根过程
9. 1. 1 单位根过程的定义
9. 1. 2 单位根过程的*小二乘估计
第二节 单位根检验
9. 2. 1 迪基-富勒检验
9. 2. 2 案例说明：美国财政部季度债券名义利率
9. 2. 3 增广的迪基-富勒检验
9. 2. 4 案例说明：美国财政部季度债券名义利率 续
第三节 协整分析
9. 3. 1 协整
9. 3. 2 误差修正与协整
9. 3. 3 协整的估计
9. 3. 4 协整的检验
9. 3. 5 *大似然估计
9. 3. 6 协整关系个数的检验
习题9

第十章 合并时间序列和截面数据
**节 一个投资需求的例子
第二节 似不相关回归
10. 2. 1 估计各个方程
10. 2. 2 方程的联合估计
10. 2. 3 分别估计和联合估计
10. 2. 4 检验截面方程的约束
第三节 虚拟变量的设定
第四节 误差成分模型
习题10

第十一章 内生性. 工具变量和广义矩方法
**节 关于*小二乘估计量性质的回顾
11. 1. 1 *小二乘估计量性质的回顾
11. 1. 2 存在测量误差后果
11. 1. 3 自变量与误差项相关
第二节 变量的测量误差
11. 2. 1 关于存在测量误差的情形
11. 2. 2 豪斯曼检验
11. 2. 3 存在测量误差的检验
11. 2. 4 案例说明：检验公共开支模型中的测量误差
11. 2. 5 凯恩斯联立方程模型
第三节 工具变量估计量
11. 3. 1 单个内生变量和单个工具变量的估计问题
11. 3. 2 案例说明：有关求学与回报的估计问题
11. 3. 3 广义工具变量估计量 the generalized instrumental variables estimator
第四节 广义矩方法
11. 4. 1 引言
11. 4. 2 广义矩方法
11. 4. 3 简单的例子
11. 4. 4 案例说明：现代资产定价模型的估计
习题11

第十二章 联立方程组：模型. 识别与估计
**节 随机联立方程组模型
12. 1. 1 供求均衡的例子
12. 1. 2 简单的凯恩斯消费模型
12. 1. 3 小型宏观经济模型
第二节 随机联立方程组模型的结构式与简约式
12. 2. 1 随机联立方程组模型的结构式
12. 2. 2 联立方程组模型的简约式
12. 2. 3 例子
第三节 随机联立方程组模型的识别
12. 3. 1 什么是联立方程组模型的识别
12. 3. 2 单个结构式方程识别的条件
第四节 随机联立方程组模型的参数估计问题
12. 4. 1 间接*小二乘法
12. 4. 2 广义*小二乘估计
12. 4. 3 具有序列相关和滞后因变量的联立方程模型的估计
第五节 联立性检验
12. 5. 1 联立性检验
12. 5. 2 案例分析
习题12

第十三章 离散选择模型和受限因变量模型
**节 二元离散选择模型
13. 1. 1 引言
13. 1. 2 概率单位模型
13. 1. 3 Logit模型
13. 1. 4 线性概率模型
第二节 估计
13. 2. 1 估计
13. 2. 2 拟合优度的度量
13. 2. 3 案例说明：大学生住校与走读行为预测
第三节 多元Logit模型简介
13. 3. 1 案例说明：职业水平
第四节 Tobit模型
13. 4. 1 引言
13. 4. 2 Tobit模型的估计
13. 4. 3 案例说明：已婚妇女的工作状况
13. 4. 4 海克曼针对Tobit模型提出的估计方法
13. 4. 5 案例说明：对公立学校的需求模型
习题13
参考文献
……