本书系统地阐述了国际学术界用来解释中国A、B股和A、H股价格差异的各种假说,并进行了理沦模型推导。借鉴动态组合分析的思想,按各因素构造动态组合的方法,通过因子分析进行实证分析。通过面板数据的静态模型和动态模型两方面分析导致B股和H股折价的显著因素,并且在动态模型中应用广义矩估计法,有效克服了变量内生性问题,为我国股票市场走向成熟、规范、市场化、国际化提供一点参考。

**章 股票市场分割概述
**节 国际股票市场分割背景
第二节 中国股票市场分割的概况
第三节 中国A、B、H股股票市场与世界其他股票市场的比较
第四节 中国股票市场B、H股折价率的特征
第二章 国内外研究股票市场分割的成果评述
第三章 双重上市公司A、B股和A、H股股票价格差异现象的理论假说及模型分析
**节 信息不对称假说及模型
第二节 投资理念差异假说及模型
第三节 流动性差异假说及模型
第四节 需求差异假说及模型
第四章 双重上市公司的A、B、H股价格差异行为的实证研究
**节 研究方法
第二节 数据来源及数据处理
第三节 实证变量选取
第四节 因子分析(Factor Analysis)
第五节 各影响因素的动态组合分析
第六节 面板数据模型分析
第五章 A、B、H股市场间的信息流分析及协整研究
**节 信息不对称与股票市场分割
第二节 Granger因果检验与信息传递路径实证分析
第三节 向量自回归(VAR)模型与信息流的分解
第四节 双重上市公司A、B股和A、H股的协整关系实证分析
第六章 结论
附录
参考文献

本书内容主要包括:股票市场分割概述,国内外研究股票市场分割的成果评述,双重上市公司A、B股和A、H股股票价格差异现象的理论假说及模型分析,A、B、H股市场间的信息流分析及协整研究等。希望本书的出版,能为我国股票市场走向成熟、规范、市场化、国际化提供一点参考。