*部分：绪论。这部分主要介绍本书的研究背景、研究意义，并综述国内外的相关研究现状，分析现有研究成果并发现其中的可以改进的地方，对本书研究意义予以支持。
第二部分：股指期货市场特征描述。这部分先后从理论层面与实证分析层面研究我国股指期货市场的基本特征。在理论分析部分，首先对我国股指期货市场的产生和发展做一介绍，然后就国内外期货市场之间的差异做比较分析。在实证分析的部分，首先，研究了我国股指期货市场的日内特征，并与国外成熟市场比较、与现货市场比较，发现共性与差异。然后，本部分又研究了股指期货的收益率、交易量及持仓量之间的实时互动关系，分析股指期货的价格与交易量之间的因果关系和领先滞后关系。
第三部分：期现货市场联动性研究。这部分从价格、收益率、波动性研究与价格研究两等多个角度分析股指期货市场与股指现货市场之间的互动关系。首先对股指期货推出前、推出后及全样本的数据建立模型，分析股指期货的推出对现货市场的影响、变化、及异同，以及市场对利多利空消息的非对称性影响。然后通过对股指期货与股指现货的联动性分析，研究股指期货对现货市场的影响程度有多大，影响时间有多长，以及信息是怎样在两个市场间传递的。