本书是基于工作实践而撰写的,比较既往研究成果,有以下3个创新点: 1.在前人理论基础上建立了一个投资者投资心理和投资风格的分析模型;在既往关于投资者投资心理及风格的分析,大多都是描述性地展示当前资产配置结构变化与投资心态的关系,并未对投资心理及风格、高低风险资产配置结构的关联度给予进一步的明确,且只有禀赋效应、过度自信两种投资心理的模型设定,而本文对禀赋效应、后悔厌恶、过度自信、赌徒谬误及有限理性五种投资心理通过投资损益、损失厌恶系数、参照点收益率的动态变化给予了公式化的定义,并建立了1种静态场景、8种动态场景及3种投资风格的组合分析框架,在利用二次规划法求解理论z优值后,与实际值进行匹配,得出某一时间点(段)的投资心理,以及整个研究时间段的投资心理变化图。这是对非线性损失厌恶资产配置模型(NLA)有较大程度的理论延伸,也是对行为金融理论实验方法的添砖加瓦; 2.思路上拓展了投资心理和投资风格变化对商业银行非利息收入影响的研究;在既往关于零售客户的研究中,较少有涉及真实账户数据及通过数据挖掘和理论结合来指导实践工作的,本书通过近5年关于零售客户管理的工作实践和数据挖掘,在前期研究的基础