Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用
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图书详情
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出版社
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ISBN9787509594315
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作者
-
页数224
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出版时间2019年12月01日
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定价¥63.00
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所属分类
内容提要
本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。
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