本书精选68个专业范例,覆盖90%以上的统计模型,以实验教程的形式讲解如何以EViews为工具进行各种数据分析。 全书共分12章,第1章主要介绍EViews 10软件的各种功能操作;第2~11章通过41个实验教程介绍一些常用的数据分析、各种方程和模型的估计,具体包括描述统计分析与参数假设检验、简单线性回归分析、其他回归估计方法、离散及受限因变量模型、传统时间序列分析、ARMA模型及其应用、动态计量经济模型、自回归条件异方差模型、多方程模型以及面板数据模型;第12章为EViews编程基础介绍,同时给出两个编程实例。 本书对每一个实验,都遵循从“原理、目的与要求、内容及数据来源、操作指导”几个方面进行讲解,章后精选27个上机题,目的是着重培养读者的动手操作能力和数据分析能力。 本书重实践兼理论,面向具备一定的计量经济学理论基础和统计学知识的高年级本科生和研究生,特别是数量经济学、金融计量经济学领域的人员,也是一本即查即用的EViews使用指南。对于相关领域的科研工作者、数据分析人员而言,本书也可以作为参考用书。 。

第1章 EViews数据分析基础 1 1.1 EViews窗口介绍 1 1.2 工作文件基础 5 1.2.1 建立工作文件 6 1.2.2 多页工作文件的创建 8 1.2.3 工作文件窗口及工作文件操作 10 1.3 对象基础 12 1.3.1 建立对象 13 1.3.2 序列对象窗口 13 1.3.3 对象的其他操作 15 1.4 数据处理 17 1.4.1 数据输入 17 1.4.2 数据输出 19 1.4.3 生成新的序列和序列组(Group) 20 1.5 统计图形绘制 22 1.5.1 绘制图形 22 1.5.2 Freeze(冻结)图形及其他图形操作 25 1.6 EViews改进和新增功能简介 28 1.6.1 通用EViews界面 28 1.6.2 数据处理 29 1.6.3 图和表 31 1.6.4 计量经济学和统计学 33 1.6.5 其他功能 39 第2章 描述统计分析与参数假设检验 45 实验2-1 序列基本统计分析 46 实验2-2 序列组基本统计分析 52 实验2-3 单个总体的假���检验 54 实验2-4 两个总体的假设检验 58 实验2-5 绘制序列分布图及序列经验分布检验 61 实验2-6 绘制序列组的散点图 65 上机练习 69 练习2-1 年收入与受教育年限相关分析 69 练习2-2 GDP居民消费增长分析 69 第3章 简单线性回归分析 71 实验3-1 简单线性回归模型估计 71 实验3-2 回归方程的视图和过程 79 实验3-3 Wald系数约束检验 83 实验3-4 Chow稳定性检验 87 实验3-5 递归OLS估计 90 上机练习 92 练习3-1 对消费函数模型进行图归分析 92 练习3-2 基建投资模型回归分析 93 第4章 非线性模型的回归估计方法 94 实验4-1 White异方差检验与WLS估计 94 实验4-2 序列自相关和Newey-West一致协方差估计 99 实验4-3 两阶段*小二乘估计 104 实验4-4 广义矩估计 107 上机练习 110 练习4-1 人口数量与**机构数量关系分析比较 110 练习4-2 地区出口总值与GWP数据模型分析 111 练习4-3 计算工厂边际生产成本 112 第5章 离散及受限因变量模型 113 实验5-1 二元选择模型 113 实验5-2 二元选择模型分析 119 实验5-3 排序选择模型 125 实验5-4 受限因变量模型 131 上机练习 136 练习5-1 分析心肌梗塞与HDL和Fib之间的关系 136 练习5-2 民意测验调查选民态度 137 练习5-3 分析已婚妇女工作时间的影响因素 137 第6章 传统时间序列分析 139 实验6-1 季节调整 139 实验6-2 趋势分解 150 实验6-3 指数平滑技术 154 上机练习 159 练习6-1 对公司销售数据进行时间序列分析 159 练习6-2 股指数据序列分析 160 第7章 ARMA模型及其应用 161 实验7-1 序列自相关与AR模型 161 实验7-2 序列平稳性检验 168 实验7-3 ARMA模型及分析 174 实验7-4 ARIMA模型及分析 183 上机练习 190 练习7-1 分析预测银行的三个月再贷款利率 190 练习7-2 用ARMA模型分析居民消费价格指数 191 第8章 动态计量经济模型 193 实验8-1 考伊克分布滞后模型 194 实验8-2 多项式分布滞后模型 199 实验8-3 Granger因果关系检验 204 实验8-4 协整与误差修正模型 208 上机练习 212 练习8-1 货币需求模型估计 212 练习8-2 城镇居民消费函数模型估计 213 练习8-3 分析季节调整后的居民消费指数 214 第9章 自回归条件异方差模型 216 实验9-1 ARCH效应检验 216 实验9-2 ARCH模型和GARCH模型 221 实验9-3 非对称的ARCH模型 231 上机练习 240 练习9-1 考察外汇汇率波动是否有条件异方差性 240 练习9-2 分析上证指数是否存在非对称效应 241 第10章 多方程模型 243 实验10-1 联立方程模型 244 实验10-2 向量自回归模型 255 实验10-3 脉冲响应函数和方差分解 262 实验10-4 协整检验与VEC模型 268 上机练习 279 练习10-1 宏观经济方程的联立性检验 279 练习10-2 研究货币供应量和利率变动对经济波动的影响 280 练习10-3 研究钢铁与其下游行业的关系 282 第11章 面板数据模型 284 实验11-1 Pool对象的建立及其操作 285 实验11-2 变截距模型 293 实验11-3 变系数模型 302 实验11-4 面板数据的单位根检验 311 上机练习 319 练习11-1 对实验11-2中的面板数据模型重新估计 319 练习11-2 研究分析失业率和小时工资间的关系 319 练习11-3 定量研究分析经济增长和居民消费关系 321 第12章 EViews编程基础及应用 323 12.1 EViews命令基础 323 12.1.1 EViews对象说明 323 12.1.2 对象命令 324 12.1.3 对象赋值命令 325 12.2 程序变量 328 12.2.1 控制变量 328 12.2.2 字符串变量 329 12.2.3 替换变量 331 12.2.4 程序参数 332 12.3 程序控制 333 12.3.1 IF语句 333 12.3.2 FOR循环语句 334 12.3.3 While循环语句 337 12.3.4 执行错误处理 337 12.3.5 其他控制工具 338 12.4 对数极大似然估计 339 12.5 谬误回归的蒙特卡罗模拟 344 12.6 时间序列模型EViews命令 349 12.7 联立方程模型EViews命令 357 上机练习 363 练习12-1 编写程序推导出DF和ADF检验的临界值 363 练习12-2 编写程序对EGARCH模型进行估计 364