金融风险威胁金融机构生存,关顾社会秩序。FRM(Financial Risk Manager)由(Global Association of Risk Professionals ,简称GARP)开发,是针对金融风险建模与管理的世界*考试,共有两级。丛书共三册,前两册紧密围绕FRM一二级考纲,*后一测,讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大,由浅及深,从MATLAB编程入门和数据可视化开始,到金融产品建模,到市场、信用风险,到大数据和人工智能。重要的金融概念公式,一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。

第1章 波动的市场 1 1.1 股票市场指数 3 1.2 市场波动 5 1.3 回报率 7 1.4 标普数据分析 10 1.5 波动率 24 1.6 指数加权移动平均 32 第2章 随机过程 43 2.1 随机数 45 2.2 线性相关 56 2.3 维纳过程 61 2.4 布朗运动 65 2.5 几何布朗运动 81 2.6 随机试验 83 第3章 随机模拟 89 3.1 伊藤引理 91 3.2 股价相关性 97 3.3 利率特点 105 3.4 均值回归模型 111 3.5 利率模型 117 3.6 模型校准 126 第4章 期权定价 133 4.1 再谈期权 134 4.2 BSM模型 137 4.3 期权理论价格走势 140 4.4 风险因子 147 4.5 波动率 159 4.6 定价方法比较 162 第5章 希腊字母 170 5.1 希腊字母介绍 171 5.2 Delta 172 5.3 Gamma 191 5.4 Theta 197 5.5 Vega 206 5.6 Rho 207 第6章 奇异期权 210 6.1 现金或空手期权 211 6.2 资产或空手期权 220 6.3 看涨障碍期权 224 6.4 看跌障碍期权 236 6.5 亚式期权 245 6.6 其他奇异期权 248 第7章 市场风险 I 250 7.1 市场风险 251 7.2 风险因子和敏感度 254 7.3 损益估算 256 7.4 风险价值 267 7.5 参数法VaR 271 7.6 历史法VaR 279 第8章 市场风险 II 292 8.1 移动窗口 293 8.2 预期亏空 301 8.3 历史加权法 311 8.4 蒙特卡洛VaR 318 8.5 债券风险度量 326 8.6 回顾测试 331 第9章 投资组合 339 9.1 有关投资组合 341 9.2 资产定价 349 9.3 期权组合敏感性 355 9.4 债券组合敏感性 359 9.5 风险对冲 363 9.6 投资组合风险价值 372 第10章 信用风险 I 377 10.1 有关信用 378 10.2 信用风险来源和分类 379 10.3 信用风险的量化度量 381 10.4 个人信用评分卡模型 383 10.5 个人信用评分卡模型的变量筛选 395 10.6 企业信用评分模型 402 第11章 信用风险 II 411 11.1 离散和连续违约概率 412 11.2 信用转移 420 11.3 结构违约Merton模型 431 11.4 结构违约KMV模型 437 第12章 信用风险 III 449 12.1 缩减式风险模型 450 12.2 违约相关性 461 12.3 违约损失率 473 附录 481