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基金经理的能力识别与FOF策略构建
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基金经理的能力识别与FOF策略构建

  • 作者:陈玉罡 著
  • 出版社:东北财经大学出版社
  • ISBN:9787565446832
  • 出版日期:2022年12月01日
  • 页数:0
  • 定价:¥48.00
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    内容提要
    本书将经理的能力细分为选股能力和择时能力,并认为经理的能力才是业绩表现可持续的内因。基于此基本框架,本书着重探讨经理能力识别和FOF(Fund of Funds,即中)策略构建两个问题,运用两种前沿的提高识别度的调整方法(Bootstrap法与FDR法)识别能力,采用样本外检验的方法考察FOF的业绩表现,构建社交指数和对应的FOF策略,以确保本书内容具有指导投资的现实意义。
    目录
    上篇 中国经理的选股能力识别 第1章 经理选股能力的理论框架/2 1. 1研究背景/2 1.2 研究问题及方法/3 1.3 选股能力的衡量/5 1.4选股能力及ootstrap方法的研究现状/7 1.5 本篇创新点/9 第2章 选股能力的模型及研究方法/11 2.1 如何筛选出选股能力更的经理?/11 2.2 选股能力模型/12 2.3 回归析与ootstrap方法/13 2.4 研究设计/17 2.5 样本选择与数据来源/19 第3章 数据析及结论/20 3.1 描述性统计/20 3.2.中国因子模型检验/22 3.3步检验t 值的能力显性/28 3.4 的样本外能力检验及FOF 策略/30 3.5 选股能力显的经理有多少?/33 3.6 本篇小结/36 中篇 中国经理的波动择时能力识别 第4章 经理择时能力的理论框架/39 4.1 研究背景/39 4.2 研究问题及方法/40 4.3 择时能力的研究现状/41 4.4 对绩效水真实情况的研究现状/45 4.5 本篇创新点/46 第5章 择时能力的模型及研究方法/48 5.1 波动择时模型/48 5.2 FDR方法/50 5.3 研究设计与假设/52 5.4 样本选择与数据来源/55 第6 章 数据析及结论/57 6.1 描述性统计/57 6.2 波动择时能力析/59 6.3 波动择时能力绩效表现析/77 6.4 本篇小结/82 下篇 经理能力来源——社会网络 第7 章 社会网络以及择时能力的理论框架/85 7.1 研究背景/85 7.2 研究问题及方法/86 7.3 经理择时能力的细/87 7. 社会网络析法与社会网络**性/90 7. 本篇创新点/93 第8 章 社会网络模型及研究方法/94 8.1 社会网络如何影响择时能力?/94 8.2 研究设计与假设/95 8.3 样本选择与数据来源/104 第9 章 数据析及结论/110 9.1 描述性统计/110 9.2 社会网络**性对择时能力的影响/111 9.3 哪些经理受社会网络影响更大?/115 9.4 稳健性检验/140 9.5 社交指数与投资组合构建/150 9.6 本篇小结/156 参考文献/158 附录 不同模型t 值前0% 名单/167 附录 简易社会网络/174 后记/178

    与描述相符

    100

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