本书为**精品资源共享课教材,先后入选“十五”、“十一五”、“十二五”*规划教材,2011年被教育部评为普通高等教育精品教材。本书根据读者的反馈在第四版的基础上进行了全面的修订。 全书可分为五大部分:第1章全面介绍了金融工程的内涵、主要产品和金融工程的主要思想方法,提出金融工程就是一门关于金融产品设计、定价和风险管理的学科;第2~第16章分别介绍了远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的市场结构与市场惯例、产品分析与定价、产品运用与交易策略等方面的内容;第17章先从风险识别、风险测度和风险管理三个角度介绍了现代金融风险管理的主要内容,然后**介绍了VaR和信用风险。本书延续了前三版数学模型与金融学紧密融合的突出特点,保留了前三版的清晰的写作脉络、知识点的前后一致性和呼应性、丰富的教学内容和大量的教学辅助资料,进一步强化深入浅出的讲解风格,让读者能够获得对金融工程、金融衍生产品和风险管理问题的感性认识,引导读者更好地将理论和知识运用到实践中。 本书除可用作高等院校的金融学专业教科书之外,还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。

前辅文

**章 金融工程概述

**节 什么是金融工程

第二节 金融工程的发展历史与背景

第三节 金融工程的基本分析方法

本章小结

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习题

第二章 远期与期货概述

**节 远期与远期市场

第二节 期货与期货市场

第三节 远期与期货的比较

本章小结

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习题

第三章 远期与期货定价

**节 远期价格与期货价格

第二节 无红利资产远期合约的定价

第三节 支付已知红利���产远期合约的定价

第四节 支付已知红利率资产远期合约的定价

第五节 远期与期货价格的一般结论

第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系

本章小结

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习题

第四章 远期与期货的运用

**节 运用远期与期货进行风险管理

第二节 运用远期与期货进行套利与投机

本章小结

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习题

第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

**节 股价指数期货

第二节 外汇远期

第三节 远期利率协议

第四节 利率期货

第五节 利率风险的管理

本章小结

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习题

第六章 互换概述

**节 互换的定义与种类

第二节 互换市场

本章小结

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习题

第七章 互换的定价与风险分析

**节 利率互换的定价

第二节 货币互换的定价

第三节 互换的风险

本章小结

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习题

第八章 互换的运用

**节 运用互换进行套利

第二节 运用互换进行风险管理

第三节 运用互换构造新产品

本章小结

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习题

第九章 期权与期权市场

**节 期权的定义与种类

第二节 期权市场

第三节 期权交易机制

第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系

本章小结

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习题

第十章 期权的回报与价格分析

**节 期权的回报与盈亏分布

第二节 期权价格的特性

本章小结

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习题

附录 内在价值与平值点

第十一章 布莱克舒尔斯默顿期权定价模型

**节 布莱克舒尔斯默顿期权定价模型的基本思路

第二节 股票价格的变化过程

第三节 布莱克舒尔斯默顿期权定价公式

第四节 BSM期权定价模型：讨论、运用与拓展

本章小结

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习题

附录11.1 单变量单一风险源的伊藤引理

附录11.2 布莱克舒尔斯默顿期权定价公式的推导

第十二章 期权定价的数值方法

**节 二叉树期权定价模型

第二节 蒙特卡罗模拟期权定价法

第三节 有限差分方法

本章小结

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习题

第十三章 期权的交易策略及其运用

**节 单期权策略及其运用

第二节 期权组合策略及其运用

第三节 期权组合盈亏图的算法

本章小结

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习题

第十四章 期权价格的敏感性和期权的风险管理

**节 Delta与期权的风险管理

第二节 Gamma与风险管理

第三节 Theta与风险管理

第四节 Vega、rho与风险管理

第五节 交易费用与风险管理

本章小结

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习题

第十五章 股价指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权

**节 欧式股价指数期权、外汇期权和期货期权的定价

第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性

第三节 利率期权

本章小结

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习题

第十六章 奇异期权

**节 常见的奇异期权

第二节 奇异期权的主要性质

本章小结

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习题

第十七章 风险管理

**节 风险与风险管理概述

第二节 在险值

第三节 信用风险管理

本章小结

即测即评

习题



参考文献