本书主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。本书既介绍了求解该问题的基本方法，又介绍了求解动态*化问题的动态规划方法和极大值原理（或者拉格朗日方法）。同时，作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法，特别是Dynare软件平台。作为应用，作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。

Ⅰ 动态系统 第1章 确定性差分方程 3 1.1 参数一阶线性方程 3 1.2 滞后算子 8 1.3 参数二阶线性方程 8 1.4 一阶线性系统 10 1.5 相图 20 1.6 非线性系统 21 1.7 利用Dynare进行数值计算 24 1.8 习题 30 第2章 随机差分方程 32 2.1 一阶线性系统 32 2.2 参数线性理性预期模型 34 2.3 多变量线性理性预期模型 38 2.4 非线性理性预期模型 47 2.5 利用Dynare求数值解 51 2.6 习题 60 第3章 Markov过程 61 3.1 Markov链 62 3.2 一般Markov过程 72 3.3 收敛 76 3.4 习题 82 第4章 遍历理论和平稳过程 84 4.1 遍历定理 84 4.2 应用于平稳过程 88 4.3 应用于平稳Markov过程 92 4.4 习题 95 Ⅱ 动态优化 第5章 Markov决策过程模型 99 5.1 模型设置 99 5.2 例子 105 5.3 习题 113 第6章 有限期动态规划 114 6.1 一个具有启发性的例子 114 6.2 可测问题 117 6.3 *优性原理 118 6.4 *优控制 125 6.5 *大值原理 131 6.6 应用 134 6.7 习题 137 第7章 无穷期动态规划 139 7.1 *优性原理 140 7.2 有界回报 148 7.3 *优控制 149 7.4 *大值定理和横截性条件 157 7.5 Euler方程和横截性条件 160 7.6 习题 165 第8章 应 用 167 8.1 期权执行 167 8.2 离散选择 170 8.3 消费和储蓄 172 8.4 消费/投资组合选择 188 8.5 存货 190 8.6 投资 200 8.7 习题 209 第9章 线性二次模型 212 9.1 受控的线性状态空间系统 212 9.2 有限期问题 214 9.3 无穷期极限 217 9.4 有承诺的*优政策 222 9.5 *优相机抉择政策 228 9.6 稳健控制 231 9.7 习题 238 第10章 局部信息下的控制 240 10.1 滤波 240 10.2 控制问题 250 10.3 线性二次控制 252 10.4 习题 254 第11章 数值方法 256 11.1 数值积分 256 11.2 AR（1）过程的离散化 259 11.3 插值 262 11.4 扰动法 271 11.5 投影法 274 11.6 数值动态规划 279 11.7 习题 284 第12章 结构估计 285 12.1 广义矩估计 286 12.2 极大似然估计 293 12.3 基于模拟的估计 295 12.4 习题 302 Ⅲ 均衡分析 第13章 完备市场交换经济 305 13.1 不确定性、偏好和禀赋 305 13.2 Pareto*优 306 13.3 0时刻的交易 308 13.4 序贯交易 3