本书分四个部分共12章。**部分包括第1章至第3章,介绍了计量经济学的基础及数据处理方法,主要内容有:在经济学、金融学以及保险学中占有重要地位的随机变量数字特征,如数学期望、方差、相关系数和变异系数等。此外,本部分还介绍了数据的平滑技术和统计推断的基本问题。第二部分包括第4章至第6章,介绍了经典假设条件下的线性模型,主要内容有:一元线性回归、多元性回归及虚拟变量的回归模型。第三部分包括第7章至第10章,介绍了不满足经典假设条件下的线性模型,主要内容有:产生多重共线性的原因及后果,如何发现及处理:产生异方差的原因,如何检验及校正:自相关分析和分布滞后模型。此外,本部分还结合一些实例讨论了联立方程模型的性质和特点。第四部分包括第11章和第12章,介绍了动态模型和应用模型。

**章 概率论基础
**节 随机现象、随机试验和随机事件
第二节 事件的频率与概率
第三节 条件概率与事件的独立性
第四节 随机变量及其分布
第五节 二维随机变量
第六节 随机变量的数字特征
第七节 随机变量的矩
第二章 矩阵代数
**节 矩阵及其运算
第二节 线性方程组
第三节 二次型与正交变换
第三章 ���据分析方法与参数统计推断
**节 数据的分析方法
第二节 抽样分布
第三节 参数的统计推断
第四节 方差分析方法
第四章 一元线性回归
**节 一元线性回归分析
第二节 线性回归的方差分析
第三节 t检验(直接检验法)
第四节 相关系数及其显著性检验
第五节 回归分析的其他问题
第五章 多元线性回归
**节 经典多元线性回归模型的概念
第二节 *小平方估计
第三节 估计量的性质
第四节 极大似然估计
第五节 假设检验
第六节 区间估计
第七节 预测
第六章 虚拟变量的回归模型
**节 虚拟变量
第二节 虚拟变量的应用
第七章 多得共线性
**节 多重共线性的概念及原因
第二节 多重共线性的后果
第三节 如保发现多重共线性
第四节 如何对多重共线性进行补救
第八章 划方差性
**节 异方差概念
第二节 出现异方差时的OLS估计
第三节 异方差的检验
第四节 异方差的校正
……
第九章 自相关分析
第十章 联立方程模型
第十一章 时间序列分析
第十二章 应用计量经济模型
附表
参考文献

本教材配套有:
学习指导书:包括**和难点、背景资料、各种题型及答案,方便读者学习。
多媒体课件:包括教学大纲和要求、教学具体内容、案例解析,方便老师授课。