本书是现代金融学数理方法的基础性教材。 本书第1章至第3章是现代金融学的基础方法与理论基础,内容涵盖了现代金融研究的基本模型,金融市场与风险理论,消费与资产组合理论。 第4章至第6章是金融资产价值理论及其定价方法,内容涵盖了各种资产(期货、证券、期权和债券)的定价理论及其模型。第7章和第8章是现代金融行为分析和应用金融学,主要内容包括公司财务和行为金融学基础。 本书体系完整,结构合理,根本任务是给出数理金融学的基本框架。 本书可供高等学校经济、管理和应用数学专业师生使用,尤其适合本科高年级和硕士研究生一年级使用。本书也适合经济和金融专业从业人员阅读。

第1章 预备基础
1.1 期望效用理论
1.1.1 不确定性及与其有关的一些基本概念
1.1.2 不确定环境中的偏好分析
1.1.3 期望效用函数
1.1.4 期望效用分析在金融学中的基本运用
1.1.5 期望效用理论的深入讨论
1.2 金融市场一般均衡理论
1.2.1 金融市场一般均衡的基本概念
1.2.2 一般均衡理论与金融市场的价格决定原理
1.2.3 金融市场一般均衡分析与资产价值的决定原理
1.2.4 金融市场一般均衡模型及其应用
1.3 金融*优化方法
1.3.1 消费-投资组合*优化模型
1.3.2 资产组合的*优化模型及其线性规划方法
1.3.3 风险投资的组合与线性规划
1.3.4 *小方差投资组合模型及其解法
第2章 金融市场与风险理论
2.1 现代金融市场理论
2.1.1 金融市场的基本概念
2.1.2 金融市场结构与效率性
2.1.3 金融市场的中介机构
2.2 金融风险理论
2.2.1 金融市场的风险和回报(收益)
2.2.2 风险与收益的分析原理
2.2.3 风险的度量原理和基本方法
2.2.4 风险资产的市场均衡
2.2.5 风险的管理与分散
2.3 投资者的风险类型与风险投资原理
2.3.1 风险厌恶(风险规避)
2.3.2 风险投资的基本原理
2.3.3 投资者的风险选择与风险投资*优组合
第3章 资产组合理论与投资模型
3.1 现代货币金融理论与资产需求原理
3.1.1 现代货币需求原理
3.1.2 内部货币与外部货币的概念
3.1.3 货币的时间价值与金融资产定价
3.2 消费-投资组合模型
3.2.1 单时期消费-投资组合模型
3.2.2 多时期消费-投资组合模型
3.3 投资组合的均值-方差分析
3.3.1 资产组合的均值-方差分析原