随着金融自由化的发展和各国金融管制的不断放松,各种金融产品层出不穷,这就导致现代金融市场的不确定性不断增加。如何在不确定的环境下使资源得到*优的配置,就成为一个现实的问题。
数理金融学是运用数学工具解决金融问题的基础。本书介绍了数理金融学的理论基础和近年的发展历程,并对各阶段的理论进行了详细的解析。
金融学研究生核心教材系列是*****教材。
该套丛书立足于培养国际化人才,是为金融学研究生量身定做的**教材。
教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人,有丰富的教学经验和深厚的研究积淀,在本领域内深受同行认可。

第1章 金融数学基础
1 微积分基础
2 矩阵与线性规划
3 概论论
小结
思考题
第2章 效用函数
1 效用函数和偏好序
2 消费者的配给问题
3 期望��用函数
4 风险厌恶效用函数及常用效用函数
小结
思考题
第3章 离散状态的金融市场
1 离散状态金融市场模型
2 离散状态金融市场占优与套利模型
小结
思考题
第4章 证券组织问题
1 马克维茨组合理论
2 半方差合
3 基于效用函数的证券组合
4 随机占优
5 有效市场理论
小结
思考题
第5章 资本资产定价模型及其扩展
1 资本资产定价模型
2 存在税收因素影响的CAPM模型
3 不存在无风险资产的CAPM模型
4 时际CAPM模型
5 基于消费的CAPM模型
6 套利定价(多因素)模型(MPM与APT)
小结
思考题
第6章 B-S公式及其应用
1 B-S公式的发展历史
2 布莱克-斯科尔斯期权定价公式
3 期权价值的敏感性因素分析
4 B-S偏微分方程的其他论证方法及解法
小结
思考题
第7章 金融学数理基础
第8章 连续时间金融市场
第9章 倒向随机微分方程:投资策略与投资成本的一种描述方法
第10章 完备市场、无套利市场和等价鞅测度
参考文献