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上证研究(2005年第三辑)
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上证研究(2005年第三辑)

  • 作者:上海证券交易所研究中心
  • 出版社:复旦大学出版社
  • ISBN:9787309046847
  • 出版日期:2005年10月01日
  • 页数:0
  • 定价:¥34.00
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    内容提要
    本课题是对我国债券定价差异问题进行深入的实证研究,我们首先从债券市场债券定价理论和实践综述出发,分析我国交易所国债市场与银行间国债市场国债定价差异性的现状,通过对这种债券定价市场割裂做现实证考察,运用统计方法来分析债券收益率曲线在两个市场之间的差异。我们对现行市场交易机制下的跨市场国债品种无风险套利可能性进行分析,依此剖析导致我国国债市场定价差异的几方面因素,做出对债券定价差异原因的定性判断。
    本课题追溯定价影响因素分析理论的发展和应用,设定债券定价影响因素的衡量方法,对交易所国债市场与银行间国债市场定价差异的影响因素进行经验分析。因素的衡量方法和设定是本课题人员深入思考的**。课题通过实证检验不同影响因素的显著性和影响力,验证我们对定价差异原因的判断,论证导致债券定价差异的本质原因。
    本课题的创新之处是对于交易所和银行间市场国债定价差异原因的判断,给予案例和经验数据两方面的验证,采用的研究方法是在假设因素的基础上创建数学模型进行归因实证和分类讨论。突出实用性与理论创新,使该课题研究具有相当的现实意义。
    目录
    交易所国债市场和银行间国债市场定价比较研究
    1 我国国债市场概述
    1.1 我国国债市场的四个历史发展阶段
    1.2 我国国债市场发展的基本评价
    2 我国国债市场债券定价理论和实践
    2.1 债���定价理论
    2.2 我国市场中国债定价理论实践
    3 我国国债市场价格一理论价格实证分析
    3.1 不同市场**债定价差异性统计实证
    3.2 跨市场国债品种的无风险套利分析
    4 国债定价影响因素分析的理论综述
    4.1 定价差异研究的理论综述
    4.2 国内研究及不足
    5 我国国债定价影响因素的经验研究
    5.1 研究方法及样本选择
    5.2 因素归属分析及检验
    6 我国国债定价因素分析结论和建议
    6.1 基本结论
    6.2 政策建议
    参考文献
    NASDAQ流动性跟踪器和LIQUIDNET的动作及其对改进上证所大宗交易机制的借鉴
    货币市场、保险市场与资本市场的协调发展
    证券公司失败研究
    香港证券公司案例研究及对内地券商的启示
    美国证券集团诉讼法研究
    巴西证券市场发展滞后与企业海外上市研究
    捷克证券市场发展的教训与经验

    与描述相符

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