翻开《基于MATLAB的金融工程方法及应用》,首先看到的是金融工程应用所需要的基础知识。
即使你没有了解过金融工程这方面的相关知识也没有关系,这部书会告诉你,什么是金融衍生产品,什么是资产定价,什么是无套利分析方法,等等。于是,让你慢慢地登堂入室,并且渐人佳境。
接下来,《基于MATLAB的金融工程方法及应用》会向你耐心地讲解金融工程中的核心内容即期权定价部分。该书不仅向你介绍离散条件下的二叉树模型和连续时间下的布莱克一舒尔斯公式,而且还向你讲授奇异期权定价、蒙特卡罗模拟、Copulo函数应用等内容。
再接下来,就有了固定收入证券的分析。从基础知识,一直讲到定价方法,讲到利率期限结构,等等。
*后便有了投资组合优化及其风险管理部分。这里的有关章节介绍了投资组合优化、在险价值模型、Copula和蒙特卡罗模拟的风险计算。

1 引言
1.1 金融理论的发展
1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响
1.3 信息技术与金融工程教学的改革
1.4 本书的背景和安排
【参考文献 】

2 金融衍生产品介绍
【知识点 】
2.1 远期
2.2 期货
2.3 互换
2.4 期权
2.5 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】

3 资产定价基本概念
【知识点 】
3.1 资产定价方法的一般表述
3.2 套利与资产定价
3.3 风险中性概率与资产定价
3.4 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】

4 简单期权的离散模型定价
【知识点 】
4.1 单时期二叉树模型
4.2 两时期二叉树定价模型
4.3 多时期二叉树定价模型
4.4 美式看涨期权的二叉树定价模型
4.5 有红利支付的欧式看涨期权
4.6 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】
【附注 】

5 简单期权的连续时间模型定价
【知识点 】
5.1 布莱克一斯克尔斯(B-s)公式的提出与发展
5.2 股票价格的变化过程
5.3 伊藤引理
5.4 B-S公式的假设和推导过程
5.5 本章小结
【练习题 】
【参考文献 】
【附注 】

6 复杂期权定价
【知识点 】
6.1 常见的奇异期权
6.2 障碍期权
6.3 亚式期权
6.4 本章小结
【参考文献 】
【附注 】

7 基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价
8 基于Copula的彩虹期权定价
9 固定收益证券的定价
10 传统利率期限结构理论
11 现代利率期限结构模型
12 投资组合优化
附录 MATLAB编程基础
【参考文献 】