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出版社
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ISBN9787509597804
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作者
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页数304
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出版时间2020年10月01日
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定价¥56.00
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所属分类
内容提要
本书将**用实证的方法就国债收益率曲线与国债期货的互动关系展开深入分析。首先，为比较我国与其他几国国债收益率曲线，在比较国内外有关利率期限结构的模型和方法后，提出多因素CIR模型，并采用卡尔曼滤波方法进行参数估计，刻画出我国国债收益率曲线。其次，通过比较我国国债收益率曲线与美国、日本以及韩国国债收益率曲线的平滑度、采用GARCH模型比较国债收益率的波动性后，并结合现状来探讨我国重启推出国债期货的可行性。*后，为探讨国债期货推出的必要性，基于国债收益率曲线的平滑度和国债收益率波动是否显著改变等角度考察了国债期货的引入对国债现券市场的影响。
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