第1 章 绪论 1 1. 1 问题提出 1 1. 2 研究意义 2 1. 3 研究内容 2 1. 4 研究方法 3 第2 章 网络在经济金融中的应用 4 2. 1 引言 4 2. 2 网络理论在经济领域的应用 6 2. 3 网络理论在金融领域的应用 8 2. 3. 1 传染 9 2. 3. 2 间接连通对传染的影响 10 2. 3. 3 网络的形成 11 2. 3. 4 银行间市场冻结 12 2. 4 社会网络与投资决策 13 2. 5 投资银行与网络 15 2. 6 小微金融 16 2. 7 方法 17 2. 8 小结 20 第3 章 基于CPI 网络连通性的消费者价格指数感知偏差研究 21 3. 1 引言 21 3. 2 CPI 结构、 CPI 感知偏差与测度方法 22 3. 2. 1 CPI 结构 22 3. 2. 2 CPI 感知偏差 22 3. 2. 3 基于 DY 网络的 CPI 网络连通性测度方法 23 3. 3 中国 CIP 网络连通性测度实证研究 27 3. 3. 1 中国 CPI 及其各子指数的走势分析 27 3. 3. 2 基于全样本 VAR 模型及方差分解的 CPI 网络连通性测度 30 3. 3. 3 基于rolling - VAR - Variance Decomposition 的时变连通性测度 37 3. 4 小结 38 第4 章 网络连通性与股票市场金融风险传染 39 4. 1 文献综述 40 4. 2 模型与方法 45 4. 2. 1 基于 aDCC - VAR - EGARCH 的股市时变相关性测度 45 4. 2. 2 基于Rolling - VAR 方差分解方法的金融网络时变连通性测度 48 4. 2. 3 分位数回归模型 49 4. 3 金砖五国金融传染时变性实证分析 50 4. 3. 1 样本、 数据及描述性统计分析 50 4. 3. 2 变量平稳性检验 53 4. 3. 3 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估计 54 4. 4 各国股市动态网络连通性测度 57 4. 5 美国与金砖五国股市传染机制实证分析: 分位数回归 64 4. 6 小结 69 第5 章 房地产金融化背景下金融部门网络连通性测度及风险传染路径研究 70 5. 1 引言与文献综述 70 5. 2 有向权重网络构建方法 75 5. 2. 1 基于 DCC - MGARCH 模型的动态相关系数 75 5. 2. 2 基于格兰杰因果关系检验的方向确定 77 5. 3 样本数据的获取 78 5. 3. 1 数据说明 78 5. 3. 2 描述性统计分析 80 5. 4 我国金融系统的网络连通性测度 87 5. 4. 1 序列平稳性检验 87 5. 4. 2 DCC - MGARCH 模型的估计 88 5. 4. 3 基于格兰杰因果关系及 DCC 的有向加权网络构建 93 5. 4. 4 网络结构分析 97 5. 4. 5 我国系统性金融风险的网络传染路径分析 107 5. 5 我国金融网络的动态演化特征计量分析 109 5. 6 小结 112 第6 章 结论与政策建议 114 6. 1 结论 114 6. 2 政策建议 115 6. 2. 1 加强经济与金融网络建模研究 115 6. 2. 2 对系统性金融风险进行网络建模与预警 116 参考文献 118