本书自1970年**出版以来，至今历经50余年5个版次的检验，始终都是时间序列领域的权威典藏之作。四位作者是学界赫赫有名、蜚声世界的统计学大师，他们用词简洁并富有感染力，特别强调时间序列随机(统计)模型的构建，以及其在商业、金融和工程等重要领域中的应用。 书中大量的案例可以使读者能够很快体会其中直观而深刻的时间序列分析精髓，并掌握过去10年来各自领域在世界范围内的*新发展。特别地，第5版增加了统计软件R进行建模和预测，并对书中的案例一一进行了数值解释，同时在很多对应的章节中也提供了R软件的构图与代码，进而帮助读者很方便地重新构图。 本书可作为统计学、经济学、金融学、数学、工程和物理等相关专业高年级硕士研究生或博士研究生的教材，也可作为时间序列分析、计量经济学、金融和相关领域的专业技术人员与实践者的工具用书或参考书。

第1章引言 **部分随机模型及其预测 第2章平稳过程的自相关函数与谱 第3章线性平稳模型 第4章线性非平稳模型 第5章预测 第二部分随机模型的建立 第6章模型识别 第7章参数估计 第8章模型诊断检验 第9章季节性时间序列的分析 第10章其他主题及扩展 第三部分转换函数和多元模型的建立 第11章转换函数模型 第12章转换函数模型的识别、拟合和检验 第13章干扰分析、异常值和缺失值检测 第14章多元时间序列分析 第四部分离散控制方案设计 第15章过程控制概述 第五部分图表