资产负债管理是商业银行重要的风险管理工具。当前，外部经济环境下行、同业竞争压力增大使得商业银行资产负债管理的转型势在必行。本书探讨了如何实现资产负债在数量结构和利率结构方面相匹配的方法，为实现银行**性、流动性和营利性的统一提供计划与决策工具。**篇介绍了银行资产负债管理的研究背景与意义、研究现状及优化原理，第二至五篇从增量角度延伸到增量和存量角度对全资产组合进行信用风险、利率风险及联合风险的控制和调整。各篇章详尽地给出各模型的建模思路、建模原理及应用实例，**实用性、可检验性和可推广性。

目录 **篇 银行资产负债管理优化模型与应用概述 第1章 绪论 3 1.1 银行资产负债管理的研究背景 3 1.2 银行资产负债管理的研究意义 5 1.3 本书的主要工作 10 1.4 本书的创新与特色 11 1.5 本书的框架 14 参考文献 16 第2章 银行资产负债管理的研究现状 17 2.1 基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状 17 2.2 基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状 19 2.3 基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状 20 2.4 基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状 21 参考文献 23 第3章 银行资产负债管理优化原理 28 3.1 均值—方差理论基本原理 28 3.2 全资产负债优化原理 29 3.3 贷款组合风险量度 31 3.4 信用风险迁移原理和迁移矩阵 34 3.5 久期 38 参考文献 40 第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型 第4章 基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型 43 4.1 引言 43 4.2 基于Copula理论的尾部相关性度量 43 4.3 基于尾部风险控制的行业贷款配置模型 47 4.4 应用实例 50 4.5 结论 60 参考文献 60 第5章 基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型 62 5.1 引言 62 5.2 非预期损失控制的原理 63 5.3 银行资产负债组合优化模型的建立 67 5.4 数值实验 83 5.5 结论 88 参考文献 89 第6章 基于非预期损失非线性叠加的增量贷款组合优化模型 90 6.1 引言 90 6.2 增量贷款组合优化模型的建立 91 6.3 数值实验 102 6.4 结论 110 参考文献 111 第三篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化模型 第7章 基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型 115 7.1 引言 115 7.2 “四维久期”模型的建立 115 7.3 基于“四维久期”的资产负债组合优化模型 126 7.4 应用实例 128 7.5 结论 138 参考文献 138 第8章 基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 140 8.1 引言 140 8.2 动态利率久期模型构建 140 8.3 基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建 145 8.4 应用实例 148 8.5 结论 162 参考文献 162 第四篇 基于联合风险控制资产负债管理优化模型 第9章 基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 167 9.1 引言 167 9.2 原理 168 9.3 基于违约强度信用久期的资产负债模型 172 9.4 基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定 180 9.5 应用实例 192 9.6 结论 208 参考文献 209 第10章 基于层次算法多组*优解的银行资产负债多目标规划模型 210 10.1 引言 210 10.2 银行资产负债多目标优化原理 211 10.3 基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立 213 10.4 实证研究与结果 223 10.5 结论 233 参考文献 234 第五篇 基于增量与存量的全资产负债管理优化模型 第11章 基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型 239 11.1 引言 239 11.2 基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理 239 11.3 应用实例 247 11.4 结论 255 参考文献 256 第12章 基于半**偏差的全部贷款组合区间优化模型 257 12.1 引言 257 12.2 基于组合半**偏差的全部贷款组合区间优化模型原理 257 12.3 基于半**偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解 264 12.4 实证分析 269 12.5 结论 282 参考文献 283 第13章 基于随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型 284 13.1 引言 284 13.2 随机久期利率免疫的全资产负债优化原理 284 13.3 随机久期各参数的确定 288 13.4 银行全资产负债优化模型的构建 295 13.5 结论 306 参考文献 307 第14章 基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型 308 14.1 引言 308 14.2 随机久期缺口控制的全资产负债优化原理 308 14.3 CIR模型和随机久期各参数的确定 313 14.4 银行全资产负债优化模型的构建原理 316 14.5 银行全资产负债优化模型的构建 319 14.6 结论 338 参考文献 339 附录 341 后记 343