目 录 第1章 绪论1 11 问题的提出与研究意义1 12 国内外研究现状3 121 系统性风险研究概述3 122 银行复杂网络概述9 13 研究内容与方法14 131 研究内容14 132 研究方法14 14 研究思路与框架15 141 研究思路15 142 研究框架15 第2章 我国银行业竞争与银企关联现状17 21 我国银行业竞争现状分析17 211 规模竞争17 212 产权竞争19 213 区域竞争24 22 我国银企关联现状分析26 第3章 网络视域下银行业竞争与系统性风险传染研究29 31 引言29 32 文献综述30 321 系统性风险与网络应用30 322 竞争及竞争网络33 323 竞争与系统性风险的关系34 33 模型与方法35 331 基于DY框架的系统风险溢出模型35 332 基于复杂网络模型的竞争网络模型37 333 QAP(二次指派程序) 39 34 系统性风险外溢网络、银行竞争网络的构建与特征分析40 341 系统性风险外溢网络与特征分析40 342 银行业竞争网络的构建与特征分析46 35 网络视域下银行竞争与系统风险关系分析52 351 变量说明52 352 QAP相关性分析54 353 QAP回归分析55 36 本章小结56 第4章 数字金融发展与银行业竞争研究58 41 引言与文献综述58 42 研究设计62 421 银行业竞争测度62 422 银行数字金融发展测度63 423 实证模型构建63 43 实证分析64 431 样本选择64 432 数字金融发展与银行业竞争测度分析65 433 实证检验68 44 机制分析70 45 本章小结73 第5章 商业银行数字化转型、银行业竞争与系统性风险75 51 引言75 52 文献综述77 521 商业银行数字化转型与银行风险77 522 商业银行数字化转型与银行竞争79 523 竞争与银行风险80 53 理论分析与研究假设81 531 商业银行数字化转型对系统性风险的理论分析81 532 商业银行数字化转型对系统性风险影响的机制分析82 533 商业银行数字化转型对系统性风险影响的异质性分析85 54 研究设计86 541 数据的选取86 542 变量的测算与说明87 543 模型的构建90 544 变量的描述性统计91 55 实证分析92 551 基准回归92 552 基准回归结果的稳健性分析93 56 进一步研究96 561 整体分析/网络分析96 562 机制检验98 563 异质性分析99 57 本章小结100 第6章 地理复杂性对系统性风险影响的实证研究102 61 引言102 62 文献回顾103 621 地理复杂性的概念演化103 622 地理复杂性与银行风险104 63 研究设计107 631 模型设计107 632 变量选取与测度109 64 实证检验结果114 641 数据来源、处理与描述性统计114 642 地理复杂性对系统性风险影响计量分析117 65 进一步的机制研究128 651 同行效应机制128 652 委托代理机制129 653 实证结果129 66 讨论130 661 我国银行业跨区域经济政策演化的经济学解释131 662 地理复杂性与系统性风险倒U形机制解释131 67 本章小结136 第7章 多层网络视角下银行业网络结构与系统性风险关系研究139 71 引言139 72 文献述评140 73 研究设计145 731 银行业系统性风险145 732 多层银行网络的构建145 733 模型设定147 74 实证分析148 741 样本选择148 742 CoVaR的测算148 743 银行业多层网络分析149 744 银行业网络结构对系统性风险影响实证检验154 75 系统性风险的多重网络传染机制165 76 本章小结168 第8章 结论与政策建议170 81 结论170 82 政策建议172 821 银行风险承担(尾部风险)管控173 822 银行与金融体系关联性管控173 参考文献175